Lehrstuhl für Ökonometrie
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Fr, 17. Apr. 2020 Massing, Till
Stochastic Simulation Sommersemester 2020
Die Veranstaltung findet zunächst nur als blended learning statt, mit erhöhtem Selbstlernanteil und mit Online-Fragerunden. Wenn Präsenzlehre wieder möglich ist, wird das Format in geeigneter Form offline weitergeführt. Bei...
weiterlesen Di, 14. Apr. 2020 Rammert, Timo
Zeitreihenanalyse Sommersemester 2020
Die erste Online-Vorlesung des Moduls Zeitreihenanalyse wird am 20.04.2020 stattfinden. Den Schlüssel für den zugehörigen Kursraum auf moodle können Sie per E-Mail bei Stephan Hetzenecker erfragen. In diesem Raum werden der Link...
weiterlesen Fr, 03. Apr. 2020 Arnold, Martin
Stellenausschreibung wissenschaftliche Mitarbeiterin / wissenschaftlicher Mitarbeiter
Der Lehrstuhl für Ökonometrie hat ab dem 1. Juli 2020 eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin / wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d) im UAR-Forschungsprojekt "Big Data in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften" zu...
weiterlesen Sa, 01. Feb. 2020 Rammert, Timo
Verabschiedung Alexander Gerber

Mo, 06. Jan. 2020 Rammert, Timo
Paper "Where does the tail begin? An approach based on scoring rules"
Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem Beitrag "Where does the tail begin? An approach based on scoring rules" für das international referierte Journal Econometric Reviews akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden.
weiterlesen Fr, 03. Jan. 2020 Rammert, Timo
Verabschiedung Jonathan Berrisch und Alexander Blasberg
Zum Ende des Jahres 2019 haben Jonathan Berrisch und Alexander Blasberg unseren Lehrstuhl verlassen. Wir bedauern es zwei sehr geschätzte Kollegen zu verlieren, möchten uns aber zeitgleich für ihre hervorragende Arbeit als...
weiterlesen Mi, 11. Dez. 2019 Massing, Till
SHK gesucht
Der Lehrstuhl für Ökonometrie sucht studentische Hilfskräfte. Details entnehmen Sie bitte der Ausschreibung.
weiterlesen Mo, 23. Sep. 2019 Rammert, Timo
Paper "Limit Theory for Forecasts of Extreme Distortion Risk Measures and Expectiles"
Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem Beitrag "Limit Theory for Forecasts of Extreme Distortion Risk Measures and Expectiles" für die international referierte Fachzeitschrift Journal of Financial Econometrics akzeptiert. Der Beitrag...
weiterlesen Mo, 09. Sep. 2019 Rammert, Timo
Paper "What is the best Lévy model for stock indices? A comparative study with a view to time consistency" veröffentlicht.
Dr. Till Massing wurde mit seinem Paper "What is the best Lévy model for stock indices? A comparative study with a view to time consistency" für das international referierte Journal Financial Markets and Portfolio Management...
weiterlesen Fr, 12. Jul. 2019 Arnold, Martin
Paper "On Combining Evidence from Heteroskedasticity Robust Panel Unit Root Tests in Pooled Regressions" veröffentlicht.
Prof. Dr. Christoph Hanck und Martin Arnold wurden mit ihrem Paper "On Combining Evidence from Heteroskedasticity Robust Panel Unit Root Tests in Pooled Regressions" für das international referierte Journal of Risk and Financial...
weiterlesen Di, 21. Mai. 2019 Rammert, Timo
Paper "Local asymptotic normality for Student-Lévy processes under high-frequency sampling" veröffentlicht.
Dr. Till Massing wurde mit dem Manuscript "Local asymptotic normality for Student-Lévy processes under high-frequency sampling" für das international referierte Journal Statistics akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier...
weiterlesen Mi, 17. Apr. 2019 Rammert, Timo
Promotionen von Till Massing und Jan Prüser

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