Dr. Till Massing wurde mit seinem gemeinschaftlich mit Dr. Miguel Puente-Ajovín und Dr. Arturo Ramos verfassten Paper "On the parametric description of log-growth rates of cities’ sizes of four European countries and the USA" für...

Die Veranstaltung findet zunächst nur als blended learning statt, mit erhöhtem Selbstlernanteil und mit Online-Fragerunden. Wenn Präsenzlehre wieder möglich ist, wird das Format in geeigneter Form offline weitergeführt. Bei...

Die erste Online-Vorlesung des Moduls Zeitreihenanalyse wird am 20.04.2020 stattfinden. Den Schlüssel für den zugehörigen Kursraum auf moodle können Sie per E-Mail bei Stephan Hetzenecker erfragen. In diesem Raum werden der Link...

Der Lehrstuhl für Ökonometrie hat ab dem 1. Juli 2020 eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin / wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d) im UAR-Forschungsprojekt "Big Data in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften" zu...

Zum Ende dieser Woche haben wir unseren geschätzten Kollegen Alexander Gerber von unserem Lehrstuhl verabschiedet. Alexander wird in Zukunft tatkräftig ein junges StartUp als Data Scientist unterstützen. Wir bedanken uns...

Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem Beitrag "Where does the tail begin? An approach based on scoring rules" für das international referierte Journal Econometric Reviews akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden.

Zum Ende des Jahres 2019 haben Jonathan Berrisch und Alexander Blasberg unseren Lehrstuhl verlassen. Wir bedauern es zwei sehr geschätzte Kollegen zu verlieren, möchten uns aber zeitgleich für ihre hervorragende Arbeit als...

Der Lehrstuhl für Ökonometrie sucht studentische Hilfskräfte. Details entnehmen Sie bitte der Ausschreibung.

Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem Beitrag "Limit Theory for Forecasts of Extreme Distortion Risk Measures and Expectiles" für die international referierte Fachzeitschrift Journal of Financial Econometrics akzeptiert. Der Beitrag...

Dr. Till Massing wurde mit seinem Paper "What is the best Lévy model for stock indices? A comparative study with a view to time consistency" für das international referierte Journal Financial Markets and Portfolio Management...

Prof. Dr. Christoph Hanck und Martin Arnold wurden mit ihrem Paper "On Combining Evidence from Heteroskedasticity Robust Panel Unit Root Tests in Pooled Regressions" für das international referierte Journal of Risk and Financial...

Dr. Till Massing wurde mit dem Manuscript "Local asymptotic normality for Student-Lévy processes under high-frequency sampling" für das international referierte Journal Statistics akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier...