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Dienstag, 28 August 2018 13:50

DFG-Projekt „Extending Backtests of Value-at-Risk and Expected Shortfall Forecasts ” bewilligt.

 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat jüngst das Drittmittelprojekt „Extending Backtests of Value-at-Risk and Expected Shortfall Forecasts” für drei Jahre bewilligt. Yannick Hoga wird dort verschiedene Projekte im Bereich der Validierung von Vorhersagen von Risikomaßen bearbeiten. Ein Fokus liegt hierbei auf der Verringerung von Niveauverzerrungen bestehender Tests zur Validierung. Ein weiteres Arbeitspaket befasst sich mit der sequentiellen Überwachung von Risikovorhersagen.

Von:Rammert, Timo