Einzelansicht

 Fr, 12. Jul. 2019   Arnold, Martin

Paper "On Combining Evidence from Heteroskedasticity Robust Panel Unit Root Tests in Pooled Regressions" veröffentlicht.

Prof. Dr. Christoph Hanck und Martin Arnold wurden mit ihrem Paper "On Combining Evidence from Heteroskedasticity Robust Panel Unit Root Tests in Pooled Regressions" für das international referierte Journal of Risk and Financial Management akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden.

 Di, 23. Okt. 2018   Rammert, Timo

Buch "Introduction to Econometrics with R" veröffentlicht

Das Buch Introduction to Econometrics with R von Christoph Hanck, Martin Arnold, Alexander Gerber und Martin Schmelzer wurde im bookdown archive veröffentlicht. Das Buch ist Gegenstand des vom Stifterverband und dem Ministerium...
weiterlesen
 Fr, 12. Okt. 2018   Rammert, Timo

Ökonometrisches Seminar für Master-Studierende

Die Vorbesprechung zum ökonometrischen Seminar findet am 13.11.2018 um 10:00 in R12 R06 A48 statt. Weitere Informationen können der Veranstaltungsbeschreibung entnommen werden.
weiterlesen
 Do, 13. Sep. 2018   Rammert, Timo

Wolfgang-Wetzel-Preis für Dr. Yannick Hoga

Dr. Yannick Hoga wurde im Rahmen der Statistischen Woche 2018 in Linz für seine bisherigen Arbeiten in der Strukturbruchanalyse, Extremwerttheorie und Finanzmarktökonometrie von der Deutschen Statistischen Gesellschaft mit dem...
weiterlesen
 Do, 30. Aug. 2018   Rammert, Timo

Prof. Dr. Christoph Hanck zum associate editor für Empirical Economics berufen

Christoph Hanck wurde auf Einladung der Herausgeber Robert Kunst (Universität Wien) und Joakim Westerlund (Lund University) für zunächst drei Jahre zum associate editor der Fachzeitschrift Empirical Economics berufen.
weiterlesen
 Di, 28. Aug. 2018   Rammert, Timo

DFG-Projekt „Extending Backtests of Value-at-Risk and Expected Shortfall Forecasts ” bewilligt.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat jüngst das Drittmittelprojekt „Extending Backtests of Value-at-Risk and Expected Shortfall Forecasts” für drei Jahre bewilligt. Yannick Hoga wird dort verschiedene Projekte im...
weiterlesen
 Mo, 27. Aug. 2018   Rammert, Timo

Propädeutikum R

Auch dieses Semester wird wieder das Propädeutikum in R angeboten. Dieser Vorkurs dient als Einführung in die statistische Programmiersprache R und richtet sich an Masterstudierende. Bachelorstudierende können bei Interesse jedoch...
weiterlesen
 Mo, 27. Aug. 2018   Rammert, Timo

Paper "Adaptive learning from model space"

Jan Prüser wurde mit seinem Beitrag "Adaptive learning from model space" für das international referierte Journal of Forecasting akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden.
weiterlesen
 Fr, 22. Dez. 2017   Massing, Till

Verabschiedung Sandy Schumann

Zum Ende des Jahrs 2017 verlässt Sandy Schumann unseren Lehrstuhl. Sandy hat sich als wissenschaftliche Hilfskraft insbesondere in den Statistikvorlesungen und auch im Projekt ProViel eingesetzt. Wir danken Sandy sehr herzlich für...
weiterlesen
 Do, 29. Jun. 2017   Massing, Till

Promotionspreis für Dr. Yannick Hoga

Dr. Yannick Hoga wurde im Rahmen des dies academicus für seine Dissertation „Detecting Changes in the Extremal Behavior of Time Series“ von der Universität Duisburg-Essen mit dem Preis für herausragende Promotionen gewürdigt....
weiterlesen
 So, 26. Feb. 2017   Arnold, Martin

Prof. Dr. Christoph Hanck zum associate editor für AStA berufen

Christoph Hanck wurde auf Einladung der Herausgeber Göran Kauermann (LMU München) und Yarema Okhrin (Universität Augsburg) für zunächst drei Jahre zum associate editor der Fachzeitschrift AStA - Advances in Statistical Analysis be...
weiterlesen
 Mi, 21. Dez. 2016   Arnold, Martin

Paper "Testing for changes in (extreme) VaR"

Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem Beitrag "Testing for Changes in (extreme) VaR" für die international referierte Fachzeitschrift The Econometrics Journal akzeptiert. Der Artikel ist hier einsehbar
weiterlesen
 Sa, 20. Aug. 2016   Arnold, Martin

DFG-Projekt „Time-varying dynamics in panel data sets with stochastic trends” bewilligt.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat jüngst das Drittmittelprojekt „Time-varying dynamics in panel data sets with stochastic trends” für zwei Jahre bewilligt. Christoph Hanck und Yannick Hoga werden dort gemeinsam mit...
weiterlesen

Zeige aktuell Meldung 13 bis 24 von insgesamt 32