OEK: Aktuelle Meldungen https://www.oek.wiwi.uni-due.de/ Aktuelle Meldungen für: Lehrstuhl für Ökonometrie, Universität Duisburg-Essen de OEK: Aktuelle Meldungen https://www.oek.wiwi.uni-due.de/ https://www.oek.wiwi.uni-due.de/ Aktuelle Meldungen für: Lehrstuhl für Ökonometrie, Universität Duisburg-Essen TYPO3 - get.content.right http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss Sat, 24 Apr 2021 08:59:44 +0200 Paper "Quantifying the data-dredging bias in structural break tests" https://www.oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/paper-quantifying-the-data-dredging-bias-in-structural-break-tests-21936/ Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem verfassten Paper "Quantifying the data-dredging bias in structural break tests" für das international referierte Journal Statistical Papers akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden. Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem verfassten Paper "Quantifying the data-dredging bias in structural break tests" für das international referierte Journal Statistical Papers akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden.

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marco.schwarzbach@vwl.uni-due.de Sat, 24 Apr 2021 08:59:44 +0200
Paper "House prices and interest rates: Bayesian evidence from Germany" https://www.oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/paper-house-prices-and-interest-rates-bayesian-evidence-from-germany-21892/ Prof. Dr. Christoph Hanck wurde mit seinem gemeinschaftlich mit Dr. Jan Prüser verfassten Paper "House prices and interest rates: Bayesian evidence from Germany" für das international referierte Journal Applied Economics akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden. Prof. Dr. Christoph Hanck wurde mit seinem gemeinschaftlich mit Dr. Jan Prüser verfassten Paper "House prices and interest rates: Bayesian evidence from Germany" für das international referierte Journal Applied Economics akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden.

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marco.schwarzbach@vwl.uni-due.de Thu, 01 Apr 2021 13:20:18 +0200
Paper "When is the Best Time to Learn? - Evidence from an Introductory Statistics Course" https://www.oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/paper-when-is-the-best-time-to-learn-evidence-from-an-introductory-statistics-course-21869/ Prof. Dr. Christoph Hanck, Dr. Till Massing und Natalie Reckmann wurden mit ihrem gemeinschaftlich mit Alexander Blasberg, Benjamin Otto und Prof. Dr. Michael Goedicke verfassten Paper "When is the Best Time to Learn? - Evidence from an Introductory Statistics Course" für das international... Prof. Dr. Christoph Hanck, Dr. Till Massing und Natalie Reckmann wurden mit ihrem gemeinschaftlich mit Alexander Blasberg, Benjamin Otto und Prof. Dr. Michael Goedicke verfassten Paper "When is the Best Time to Learn? - Evidence from an Introductory Statistics Course" für das international referierte Journal Open Education Studies akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden.

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marco.schwarzbach@vwl.uni-due.de Fri, 26 Mar 2021 08:59:14 +0100
Paper "Nonparametric estimation of the random coefficients model: An elastic net approach" https://www.oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/paper-nonparametric-estimation-of-the-random-coefficients-model-an-elastic-net-approach-21812/ Stephan Hetzenecker wurde mit seinem gemeinschaftlich mit Prof. Dr. Florian Heiss und Maximilian Osterhaus verfassten Paper "Nonparametric estimation of the random coefficients model: An elastic net approach" für das international referierte Journal of Econometrics akzeptiert. Die... Stephan Hetzenecker wurde mit seinem gemeinschaftlich mit Prof. Dr. Florian Heiss und Maximilian Osterhaus verfassten Paper "Nonparametric estimation of the random coefficients model: An elastic net approach" für das international referierte Journal of Econometrics akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden.

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marco.schwarzbach@vwl.uni-due.de Thu, 25 Feb 2021 13:43:16 +0100
Paper "Modeling Time-Varying Tail Dependence, with Application to Systemic Risk Forecasting" https://www.oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/paper-modeling-time-varying-tail-dependence-with-application-to-systemic-risk-forecasting-21810/ Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem verfassten Paper "Modeling Time-Varying Tail Dependence, with Application to Systemic Risk Forecasting" für das international referierte Journal of Financial Econometrics akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden. Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem verfassten Paper "Modeling Time-Varying Tail Dependence, with Application to Systemic Risk Forecasting" für das international referierte Journal of Financial Econometrics akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden.

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marco.schwarzbach@vwl.uni-due.de Thu, 25 Feb 2021 09:01:12 +0100
Paper "Clustering Using Student t Mixture Copulas" https://www.oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/paper-clustering-using-student-t-mixture-copulas-21800/ Dr. Till Massing wurde mit seinem verfassten Paper "Clustering Using Student t Mixture Copulas" für das international referierte Journal SN Computer Science akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden. Dr. Till Massing wurde mit seinem verfassten Paper "Clustering Using Student t Mixture Copulas" für das international referierte Journal SN Computer Science akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden.

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marco.schwarzbach@vwl.uni-due.de Thu, 18 Feb 2021 12:54:08 +0100
Promotion von Matthias Kaeding https://www.oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/promotion-von-matthias-kaeding-21768/ Trotz der ungewöhnlichen Zeit, die von Kontaktreduktion, Mindestabständen und Masken geprägt ist, hat am vergangenen Montag die Disputation von Matthias Kaeding stattgefunden. Der Lehrstuhl für Ökonometrie gratuliert zu der erfolgreich abgeschlossenen Promotion. Matthias Kaeding promovierte... Trotz der ungewöhnlichen Zeit, die von Kontaktreduktion, Mindestabständen und Masken geprägt ist, hat am vergangenen Montag die Disputation von Matthias Kaeding stattgefunden. Der Lehrstuhl für Ökonometrie gratuliert zu der erfolgreich abgeschlossenen Promotion.

Matthias Kaeding promovierte über "Analysis of large data sets: Bayesian methods and applications in energy and health economics" und war als externer Doktorand am RWI beschäftigt. Dem RWI wird Matthias auch weiterhin als Post-Doc erhalten bleiben und seine Forschung weiterführen.

Wir wünschen Matthias alles Gute für die Zukunft und bedanken uns für die gemeinsame Zeit.

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marco.schwarzbach@vwl.uni-due.de Wed, 03 Feb 2021 10:22:41 +0100
Verabschiedung Nils Paffen, Timo Rammert und Baran Tüysüz https://www.oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/verabschiedung-nils-paffen-timo-rammert-und-baran-tueysuez-21725/ Zum Ende des Jahres 2020 haben wir Nils Paffen, Timo Rammert und Baran Tüysüz von unserem Lehrstuhl verabschiedet. Wir bedauern es drei sehr geschätzte Kollegen zu verlieren, möchten uns jedoch zeitgleich für die hervorragende Arbeit bedanken und wünschen allen dreien zukünftig viel Erfolg auf dem... Zum Ende des Jahres 2020 haben wir Nils Paffen, Timo Rammert und Baran Tüysüz von unserem Lehrstuhl verabschiedet. Wir bedauern es drei sehr geschätzte Kollegen zu verlieren, möchten uns jedoch zeitgleich für die hervorragende Arbeit bedanken und wünschen allen dreien zukünftig viel Erfolg auf dem beruflichen und privaten Weg.

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marco.schwarzbach@vwl.uni-due.de Tue, 05 Jan 2021 18:26:05 +0100
DFG-Projekt „Simulations- und Schätzverfahren allgemeiner temperierter Lévy Verteilungen” bewilligt https://www.oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/dfg-projekt-simulations-und-schaetzverfahren-allgemeiner-temperierter-levy-verteilungen-bewilligt-21638/ Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat das Drittmittelprojekt „Simulations- und Schätzverfahren allgemeiner temperierter Lévy Verteilungen” für drei Jahre bewilligt. Dr. Till Massing wird dort verschiedene Arbeitspakete im Bereich der Simulation und Schätzung von Lévy Verteilungen... Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat das Drittmittelprojekt „Simulations- und Schätzverfahren allgemeiner temperierter Lévy Verteilungen” für drei Jahre bewilligt. Dr. Till Massing wird dort verschiedene Arbeitspakete im Bereich der Simulation und Schätzung von Lévy Verteilungen bearbeiten. Diese sind insbesondere für stochastische Analysen von Energiepreisprozessen relevant, welche auch im Rahmen des Projekts untersucht werden.

Prof. Dr. Denis Belomestny (Fakultät für Mathematik, Universität Duisburg-Essen), Prof. Dr. Fred E. Benth (Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften,  Universität Oslo) und Prof. Dr. Rüdiger Kiesel (Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Universität Duisburg-Essen) sind auch im Projekt beteiligt. Das Projekt startet voraussichtlich Mitte 2021.

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Timo.Rammert@vwl.uni-due.de Fri, 13 Nov 2020 10:59:57 +0100
Änderung für Fortgeschrittene Ökonometrie WS 20/21 https://www.oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/aenderung-fuer-fortgeschrittene-oekonometrie-ws-20-21-21552/ Bitte beachten Sie, dass sowohl die Vorlesung, als auch die Übung zum Modul Fortgeschrittene Ökonometrie ab dem 9.11.2020 ausschließlich online über Zoom stattfindet. Bitte beachten Sie, dass sowohl die Vorlesung, als auch die Übung zum Modul Fortgeschrittene Ökonometrie ab dem 9.11.2020 ausschließlich online über Zoom stattfindet.

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Timo.Rammert@vwl.uni-due.de Mon, 02 Nov 2020 18:27:10 +0100