OEK: Aktuelle Meldungen https://www.oek.wiwi.uni-due.de/ Aktuelle Meldungen für: Lehrstuhl für Ökonometrie, Universität Duisburg-Essen de OEK: Aktuelle Meldungen https://www.oek.wiwi.uni-due.de/ https://www.oek.wiwi.uni-due.de/ Aktuelle Meldungen für: Lehrstuhl für Ökonometrie, Universität Duisburg-Essen TYPO3 - get.content.right http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss Mon, 23 Sep 2019 08:48:14 +0200 Paper "Limit Theory for Forecasts of Extreme Distortion Risk Measures and Expectiles" https://www.oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/paper-limit-theory-for-forecasts-of-extreme-distortion-risk-measures-and-expectiles-20444/ Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem Beitrag "Limit Theory for Forecasts of Extreme Distortion Risk Measures and Expectiles" für die international referierte Fachzeitschrift Journal of Financial Econometrics akzeptiert. Der Beitrag kann hier eingesehen werden. Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem Beitrag "Limit Theory for Forecasts of Extreme Distortion Risk Measures and Expectiles" für die international referierte Fachzeitschrift Journal of Financial Econometrics akzeptiert. Der Beitrag kann hier eingesehen werden.

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Timo.Rammert@vwl.uni-due.de Mon, 23 Sep 2019 08:48:14 +0200
Paper "What is the best Lévy model for stock indices? A comparative study with a view to time consistency" veröffentlicht. https://www.oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/paper-what-is-the-best-levy-model-for-stock-indices-a-comparative-study-with-a-view-to-time-consistency-veroeffentlicht20412/ Dr. Till Massing wurde mit seinem Paper "What is the best Lévy model for stock indices? A comparative study with a view to time consistency" für das international referierte Journal Financial Markets and Portfolio Management akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden. Dr. Till Massing wurde mit seinem Paper "What is the best Lévy model for stock indices? A comparative study with a view to time consistency" für das international referierte Journal Financial Markets and Portfolio Management akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden.

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Timo.Rammert@vwl.uni-due.de Mon, 09 Sep 2019 10:15:28 +0200
Paper "On Combining Evidence from Heteroskedasticity Robust Panel Unit Root Tests in Pooled Regressions" veröffentlicht. https://www.oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/paper-on-combining-evidence-from-heteroskedasticity-robust-panel-unit-root-tests-in-pooled-regressions-veroeffentlicht19852/ Prof. Dr. Christoph Hanck und Martin Arnold wurden mit ihrem Paper "On Combining Evidence from Heteroskedasticity Robust Panel Unit Root Tests in Pooled Regressions" für das international referierte Journal of Risk and Financial Management akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen... Prof. Dr. Christoph Hanck und Martin Arnold wurden mit ihrem Paper "On Combining Evidence from Heteroskedasticity Robust Panel Unit Root Tests in Pooled Regressions" für das international referierte Journal of Risk and Financial Management akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden.

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Martin.Arnold@vwl.uni-due.de Fri, 12 Jul 2019 12:52:05 +0200
Paper "Local asymptotic normality for Student-Lévy processes under high-frequency sampling" veröffentlicht. https://www.oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/paper-local-asymptotic-normality-for-student-levy-processes-under-high-frequency-sampling-veroeffentlicht19687/ Dr. Till Massing wurde mit dem Manuscript "Local asymptotic normality for Student-Lévy processes under high-frequency sampling" für das international referierte Journal Statistics akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden. Dr. Till Massing wurde mit dem Manuscript "Local asymptotic normality for Student-Lévy processes under high-frequency sampling" für das international referierte Journal Statistics akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden.

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Timo.Rammert@vwl.uni-due.de Tue, 21 May 2019 15:26:20 +0200
Promotionen von Till Massing und Jan Prüser https://www.oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/promotionen-von-till-massing-und-jan-prueser19594/ Der Lehrstuhl für Ökonometrie gratuliert Till Massing und Jan Prüser zu ihren erfolgreich abgeschlossenen Promotionen! Till Massing promovierte über "Stochastic Properties of Student-Lévy Processes with Applications". Jan Prüsers Dissertationsthema ist "Essays in...

Der Lehrstuhl für Ökonometrie gratuliert Till Massing und Jan Prüser zu ihren erfolgreich abgeschlossenen Promotionen! 

Till Massing promovierte über "Stochastic Properties of Student-Lévy Processes with Applications". Jan Prüsers Dissertationsthema ist  "Essays in Modelling Fat Time Series Data using Bayesian Econometrics".

Wir wünschen Till und Jan alles Gute für den weiteren privaten und wissenschaftlichen Lebensweg.

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Timo.Rammert@vwl.uni-due.de Wed, 17 Apr 2019 14:39:13 +0200
Propädeutikum R https://www.oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/propaedeutikum-r19422/ Auch dieses Semester wird wieder das Propädeutikum in R angeboten. Dieser Vorkurs dient als Einführung in die statistische Programmiersprache R und richtet sich an Masterstudierende. Allen Studierenden, die im nächsten Semester die Veranstaltung Zeitreihenanalyse besuchen wollen und noch keine... Auch dieses Semester wird wieder das Propädeutikum in R angeboten. Dieser Vorkurs dient als Einführung in die statistische Programmiersprache R und richtet sich an Masterstudierende.

Allen Studierenden, die im nächsten Semester die Veranstaltung Zeitreihenanalyse besuchen wollen und noch keine R-Vorkenntnisse haben, wird die Teilnahme dringend empfohlen. Außerdem ist der Kurs Teil des Vorbereitungsprogramms für Energy and Finance Studierende. 

Bachelorstudierende sind bei Interesse ebenfalls eingeladen an diesem Angebot teilnehmen.

Der Kurs wird zu folgenden Terminen in der großen PC-Hall in der Altendorfer Straße stattfinden:

Montag, den 01.04.2019 von 09:00 - 17:00 Uhr in Raum A-009

Dienstag, den 02.04.2019 von 09:00 - 17:00 Uhr in Raum A-009

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Schreiben Sie sich dafür in den Moodlekurs R Propädeutikum (Einschreibeschlüssel: stackoverflow) ein und füllen Sie das Anmeldeformular aus. Alle weiteren Informationen folgen über Moodle.

Für diesen Kurs verwenden wir DataCamp. Hier werden interaktive R-Programmieraufgaben bereitgestellt mit denen Sie sich während des Semesters selbstständig Inhalte erarbeiten können. Angemeldete Teilnehmer können auf ein Angebot von über 100 Kursen zurückgreifen.

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Timo.Rammert@vwl.uni-due.de Tue, 05 Mar 2019 10:38:52 +0100
Paper "E-Assessment Using Variable-Content Exercises in Mathematical Statistics" veröffentlicht. https://www.oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/paper-e-assessment-using-variable-content-exercises-in-mathematical-statistics-veroeffentlicht19366/ Till Massing und Prof. Dr. Christoph Hanck wurden zusammen mit Nils Schwinning, Dr. Michael Striewe und Prof. Dr. Michael Goedicke von Paluno mit dem Manuscript "E-Assessment Using Variable-Content Exercises in Mathematical Statistics" für das international referierte Journal of... Paluno mit dem Manuscript "E-Assessment Using Variable-Content Exercises in Mathematical Statistics" für das international referierte Journal of Statistics Education akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden.]]> Martin.Schmelzer@vwl.uni-due.de Mon, 11 Feb 2019 14:34:57 +0100 Paper "Extending the Limits of Backtesting via the ‘Vanishing p’ Approach" https://www.oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/paper-extending-the-limits-of-backtesting-via-the-vanishing-p-approach-19271/ Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem Beitrag "Extending the Limits of Backtesting via the ‘Vanishing p’ Approach" für das international referierte Journal of Time Series Analysis akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden. hier eingesehen werden. ]]> Timo.Rammert@vwl.uni-due.de Thu, 10 Jan 2019 12:11:25 +0100 Preis der Sparkasse Essen https://www.oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/preis-der-sparkasse-essen19127/ Dr. Yannick Hoga ist am 5.11.2018 mit dem Preis der Sparkasse Essen für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet worden. Den mit 5.000 € dotierten Preis erhielt er für seine mit summa cum laude bewertete Dissertation "Detecting changes in the extremal behavior of time series". Die... Dr. Yannick Hoga ist am 5.11.2018 mit dem Preis der Sparkasse Essen für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet worden. Den mit 5.000 € dotierten Preis erhielt er für seine mit summa cum laude bewertete Dissertation "Detecting changes in the extremal behavior of time series". Die Sparkasse Essen prämiert Habilitationen und Dissertationen, die hinsichtlich ihrer Qualität besonders hohen Anforderungen entsprechen.
Der gesamte Lehrstuhl für Ökonometrie gratuliert Yannick zu dieser Würdigung und seiner exzellenten Arbeit.
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Timo.Rammert@vwl.uni-due.de Fri, 09 Nov 2018 11:24:40 +0100
Buch "Introduction to Econometrics with R" veröffentlicht https://www.oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/buch-introduction-to-econometrics-with-r-veroeffentlicht19079/ Das Buch Introduction to Econometrics with R von Christoph Hanck, Martin Arnold, Alexander Gerber und Martin Schmelzer wurde im bookdown archive veröffentlicht. Das Buch ist Gegenstand des vom Stifterverband und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW im... Introduction to Econometrics with R von Christoph Hanck, Martin Arnold, Alexander Gerber und Martin Schmelzer wurde im bookdown archive veröffentlicht. Das Buch ist Gegenstand des vom Stifterverband und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW im Rahmen der Fellowships für Innovationen in der digitalen Hochschullehre geförderten Projekts Reproducible Research in der ökonometrischen GrundausbildungIntroduction to Econometrics with R ist ein interaktiver Online-Companion zum Lehrbuch von Stock & Watson (2015) mit Fokus auf empirische Anwendungen mit der statistischen Progammiersprache R. Das open-source Projekt basiert auf dem R-Paket bookdown (Xie, 2018) und ist vollständig reproduzierbar. So kann es von anderen Lehrenden als Vorlage für ähnliche Projekte genutzt werden. Das Projekt hat kürzlich den Honorable Mention Prize im ersten Bookdown-Contest gewonnen. Die Veröffentlichung kann unter www.econometrics-with-r.org eingesehen werden. __
Xie, Y. (2018) bookdown: Authoring Books and Technical Documents with R Markdown. R package version 0.7.20. Stock, J., & Watson, M. (2015) Introduction to Econometrics, Third Update, Global Edition. Pearson Education Limited.
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Timo.Rammert@vwl.uni-due.de Tue, 23 Oct 2018 11:56:31 +0200