OEK: Aktuelle Meldungen https://www.oek.wiwi.uni-due.de/ Aktuelle Meldungen für: Lehrstuhl für Ökonometrie, Universität Duisburg-Essen de OEK: Aktuelle Meldungen https://www.oek.wiwi.uni-due.de/ https://www.oek.wiwi.uni-due.de/ Aktuelle Meldungen für: Lehrstuhl für Ökonometrie, Universität Duisburg-Essen TYPO3 - get.content.right http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss Mon, 06 Jan 2020 13:01:42 +0100 Paper "Where does the tail begin? An approach based on scoring rules" https://www.oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/paper-where-does-the-tail-begin-an-approach-based-on-scoring-rules-20770/ Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem Beitrag "Where does the tail begin? An approach based on scoring rules" für das international referierte Journal Econometric Reviews akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden. Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem Beitrag "Where does the tail begin? An approach based on scoring rules" für das international referierte Journal Econometric Reviews akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden.

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Timo.Rammert@vwl.uni-due.de Mon, 06 Jan 2020 13:01:42 +0100
Verabschiedung Jonathan Berrisch und Alexander Blasberg https://www.oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/verabschiedung-jonathan-berrisch-und-alexander-blasberg20759/ Zum Ende des Jahres 2019 haben Jonathan Berrisch und Alexander Blasberg unseren Lehrstuhl verlassen. Wir bedauern es zwei sehr geschätzte Kollegen zu verlieren, möchten uns aber zeitgleich für ihre hervorragende Arbeit als wissenschaftliche Hilfskräfte bedanken und freuen uns, dass beide... Zum Ende des Jahres 2019 haben Jonathan Berrisch und Alexander Blasberg unseren Lehrstuhl verlassen. Wir bedauern es zwei sehr geschätzte Kollegen zu verlieren, möchten uns aber zeitgleich für ihre hervorragende Arbeit als wissenschaftliche Hilfskräfte bedanken und freuen uns, dass beide weiterhin in der Wissenschaft verbleiben.

Wir wünschen beiden auch zukünftig viel Erfolg auf dem beruflichen und privaten Weg.

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Timo.Rammert@vwl.uni-due.de Fri, 03 Jan 2020 15:00:46 +0100
SHK gesucht https://www.oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/shk-gesucht20721/ Der Lehrstuhl für Ökonometrie sucht studentische Hilfskräfte. Details entnehmen Sie bitte der Ausschreibung. Der Lehrstuhl für Ökonometrie sucht studentische Hilfskräfte. Details entnehmen Sie bitte der Ausschreibung.

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Till.Massing@vwl.uni-due.de Wed, 11 Dec 2019 10:24:29 +0100
Paper "Limit Theory for Forecasts of Extreme Distortion Risk Measures and Expectiles" https://www.oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/paper-limit-theory-for-forecasts-of-extreme-distortion-risk-measures-and-expectiles-20444/ Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem Beitrag "Limit Theory for Forecasts of Extreme Distortion Risk Measures and Expectiles" für die international referierte Fachzeitschrift Journal of Financial Econometrics akzeptiert. Der Beitrag kann hier eingesehen werden. Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem Beitrag "Limit Theory for Forecasts of Extreme Distortion Risk Measures and Expectiles" für die international referierte Fachzeitschrift Journal of Financial Econometrics akzeptiert. Der Beitrag kann hier eingesehen werden.

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Timo.Rammert@vwl.uni-due.de Mon, 23 Sep 2019 08:48:14 +0200
Paper "What is the best Lévy model for stock indices? A comparative study with a view to time consistency" veröffentlicht. https://www.oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/paper-what-is-the-best-levy-model-for-stock-indices-a-comparative-study-with-a-view-to-time-consistency-veroeffentlicht20412/ Dr. Till Massing wurde mit seinem Paper "What is the best Lévy model for stock indices? A comparative study with a view to time consistency" für das international referierte Journal Financial Markets and Portfolio Management akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden. Dr. Till Massing wurde mit seinem Paper "What is the best Lévy model for stock indices? A comparative study with a view to time consistency" für das international referierte Journal Financial Markets and Portfolio Management akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden.

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Timo.Rammert@vwl.uni-due.de Mon, 09 Sep 2019 10:15:28 +0200
Paper "On Combining Evidence from Heteroskedasticity Robust Panel Unit Root Tests in Pooled Regressions" veröffentlicht. https://www.oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/paper-on-combining-evidence-from-heteroskedasticity-robust-panel-unit-root-tests-in-pooled-regressions-veroeffentlicht19852/ Prof. Dr. Christoph Hanck und Martin Arnold wurden mit ihrem Paper "On Combining Evidence from Heteroskedasticity Robust Panel Unit Root Tests in Pooled Regressions" für das international referierte Journal of Risk and Financial Management akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen... Prof. Dr. Christoph Hanck und Martin Arnold wurden mit ihrem Paper "On Combining Evidence from Heteroskedasticity Robust Panel Unit Root Tests in Pooled Regressions" für das international referierte Journal of Risk and Financial Management akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden.

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Martin.Arnold@vwl.uni-due.de Fri, 12 Jul 2019 12:52:05 +0200
Paper "Local asymptotic normality for Student-Lévy processes under high-frequency sampling" veröffentlicht. https://www.oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/paper-local-asymptotic-normality-for-student-levy-processes-under-high-frequency-sampling-veroeffentlicht19687/ Dr. Till Massing wurde mit dem Manuscript "Local asymptotic normality for Student-Lévy processes under high-frequency sampling" für das international referierte Journal Statistics akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden. Dr. Till Massing wurde mit dem Manuscript "Local asymptotic normality for Student-Lévy processes under high-frequency sampling" für das international referierte Journal Statistics akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden.

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Timo.Rammert@vwl.uni-due.de Tue, 21 May 2019 15:26:20 +0200
Promotionen von Till Massing und Jan Prüser https://www.oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/promotionen-von-till-massing-und-jan-prueser19594/ Der Lehrstuhl für Ökonometrie gratuliert Till Massing und Jan Prüser zu ihren erfolgreich abgeschlossenen Promotionen! Till Massing promovierte über "Stochastic Properties of Student-Lévy Processes with Applications". Jan Prüsers Dissertationsthema ist "Essays in...

Der Lehrstuhl für Ökonometrie gratuliert Till Massing und Jan Prüser zu ihren erfolgreich abgeschlossenen Promotionen! 

Till Massing promovierte über "Stochastic Properties of Student-Lévy Processes with Applications". Jan Prüsers Dissertationsthema ist  "Essays in Modelling Fat Time Series Data using Bayesian Econometrics".

Wir wünschen Till und Jan alles Gute für den weiteren privaten und wissenschaftlichen Lebensweg.

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Timo.Rammert@vwl.uni-due.de Wed, 17 Apr 2019 14:39:13 +0200
Propädeutikum R https://www.oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/propaedeutikum-r19422/ Auch dieses Semester wird wieder das Propädeutikum in R angeboten. Dieser Vorkurs dient als Einführung in die statistische Programmiersprache R und richtet sich an Masterstudierende. Allen Studierenden, die im nächsten Semester die Veranstaltung Zeitreihenanalyse besuchen wollen und noch keine... Auch dieses Semester wird wieder das Propädeutikum in R angeboten. Dieser Vorkurs dient als Einführung in die statistische Programmiersprache R und richtet sich an Masterstudierende.

Allen Studierenden, die im nächsten Semester die Veranstaltung Zeitreihenanalyse besuchen wollen und noch keine R-Vorkenntnisse haben, wird die Teilnahme dringend empfohlen. Außerdem ist der Kurs Teil des Vorbereitungsprogramms für Energy and Finance Studierende. 

Bachelorstudierende sind bei Interesse ebenfalls eingeladen an diesem Angebot teilnehmen.

Der Kurs wird zu folgenden Terminen in der großen PC-Hall in der Altendorfer Straße stattfinden:

Montag, den 01.04.2019 von 09:00 - 17:00 Uhr in Raum A-009

Dienstag, den 02.04.2019 von 09:00 - 17:00 Uhr in Raum A-009

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Schreiben Sie sich dafür in den Moodlekurs R Propädeutikum (Einschreibeschlüssel: stackoverflow) ein und füllen Sie das Anmeldeformular aus. Alle weiteren Informationen folgen über Moodle.

Für diesen Kurs verwenden wir DataCamp. Hier werden interaktive R-Programmieraufgaben bereitgestellt mit denen Sie sich während des Semesters selbstständig Inhalte erarbeiten können. Angemeldete Teilnehmer können auf ein Angebot von über 100 Kursen zurückgreifen.

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Timo.Rammert@vwl.uni-due.de Tue, 05 Mar 2019 10:38:52 +0100
Paper "E-Assessment Using Variable-Content Exercises in Mathematical Statistics" veröffentlicht. https://www.oek.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/paper-e-assessment-using-variable-content-exercises-in-mathematical-statistics-veroeffentlicht19366/ Till Massing und Prof. Dr. Christoph Hanck wurden zusammen mit Nils Schwinning, Dr. Michael Striewe und Prof. Dr. Michael Goedicke von Paluno mit dem Manuscript "E-Assessment Using Variable-Content Exercises in Mathematical Statistics" für das international referierte Journal of... Paluno mit dem Manuscript "E-Assessment Using Variable-Content Exercises in Mathematical Statistics" für das international referierte Journal of Statistics Education akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden.]]> Martin.Schmelzer@vwl.uni-due.de Mon, 11 Feb 2019 14:34:57 +0100