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 Thu, 20. Apr 2023   Großer, Jan-Lucas

Verabschiedung Marco Schwarzbach

Im vergangenen Monat haben wir Marco Schwarzbach von unserem Lehrstuhl verabschiedet. Es fällt schwer einen sehr geschätzten Kollegen verabschieden zu müssen, außerdem möchten wir uns für seine hervorragende und engagierte Arbeit als wissenschaftliche Hilfskraft bedanken.

Wir wünschen ihm auch zukünftig viel Erfolg auf dem beruflichen und privaten Weg.

 Mon, 27. Aug 2018   Rammert, Timo

Propädeutikum R

Auch dieses Semester wird wieder das Propädeutikum in R angeboten. Dieser Vorkurs dient als Einführung in die statistische Programmiersprache R und richtet sich an Masterstudierende. Bachelorstudierende können bei Interesse jedoch...
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 Mon, 27. Aug 2018   Rammert, Timo

Paper "Adaptive learning from model space"

Jan Prüser wurde mit seinem Beitrag "Adaptive learning from model space" für das international referierte Journal of Forecasting akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden.
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 Fri, 22. Dec 2017   Massing, Till

Verabschiedung Sandy Schumann

Zum Ende des Jahrs 2017 verlässt Sandy Schumann unseren Lehrstuhl. Sandy hat sich als wissenschaftliche Hilfskraft insbesondere in den Statistikvorlesungen und auch im Projekt ProViel eingesetzt. Wir danken Sandy sehr herzlich für...
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 Thu, 29. Jun 2017   Massing, Till

Promotionspreis für Dr. Yannick Hoga

Dr. Yannick Hoga wurde im Rahmen des dies academicus für seine Dissertation „Detecting Changes in the Extremal Behavior of Time Series“ von der Universität Duisburg-Essen mit dem Preis für herausragende Promotionen gewürdigt....
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 Sun, 26. Feb 2017   Arnold, Martin

Prof. Dr. Christoph Hanck zum associate editor für AStA berufen

Christoph Hanck wurde auf Einladung der Herausgeber Göran Kauermann (LMU München) und Yarema Okhrin (Universität Augsburg) für zunächst drei Jahre zum associate editor der Fachzeitschrift AStA - Advances in Statistical Analysis be...
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 Wed, 21. Dec 2016   Arnold, Martin

Paper "Testing for changes in (extreme) VaR"

Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem Beitrag "Testing for Changes in (extreme) VaR" für die international referierte Fachzeitschrift The Econometrics Journal akzeptiert. Der Artikel ist hier einsehbar
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 Sat, 20. Aug 2016   Arnold, Martin

DFG-Projekt „Time-varying dynamics in panel data sets with stochastic trends” bewilligt.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat jüngst das Drittmittelprojekt „Time-varying dynamics in panel data sets with stochastic trends” für zwei Jahre bewilligt. Christoph Hanck und Yannick Hoga werden dort gemeinsam mit...
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 Thu, 14. Jan 2016   Massing, Till

Drittmittelprojekt "ProViel" bewilligt

Mit großer Freude dürfen wir bekanntgeben, dass mit der Bewilligung des Gesamtprojekts "ProViel" auch das Teilprojekt "Quantitative Methodenkompetenzen" unter der Mitarbeit unseres Lehrstuhl gestartet ist. Ebenfalls beteiligt...
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 Mon, 23. Mar 2015   Arnold, Martin

Manuscript "Weight Gain in Freshman College Students and Perceived Health"

Professor Dr. Christoph Hanck wurde (gemeinsam mit Paul de Vos, Marjolein Neisingh, Dennis Prak, Henk Groen und Marijke M. Faas) mit dem Manuskript "Weight Gain in Freshman College Students and Perceived Health" für das Journal "P...
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 Wed, 30. Jul 2014   Arnold, Martin

Promotionspreis Czudaj

Die Dissertation "Essays on the Empirical Analysis of Financial Markets" von Dr. Robert Czudaj wurde mit dem Promotionspreis der Universität Duisburg-Essen ausgezeichnet.
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 Wed, 30. Jul 2014   Arnold, Martin

Manuscript "Nonstationary-Volatility Robust Panel Unit Root Tests and the Great Moderation"

Professor Dr. Christoph Hanck und Dr. Robert Czudaj wurden mit dem Manuskript "Nonstationary-Volatility Robust Panel Unit Root Tests and the Great Moderation" für das referierte Journal "AStA Advances in Statistical Analysis"...
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 Wed, 16. Apr 2014   Czudaj, Robert

Projekt wird von der MERCUR gefördert

Die MERCUR hat einen Antrag zur Anschubförderung von Prof. Dr. Christoph Hanck, Lehrstuhlinhaber für Ökonometrie, bewilligt. Der Titel lautet „Wechselkurse und Rohstoffpreise: Langfristige Zusammenhänge, wechselseitige...
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