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 Thu, 20. Apr 2023   Großer, Jan-Lucas

Verabschiedung Marco Schwarzbach

Im vergangenen Monat haben wir Marco Schwarzbach von unserem Lehrstuhl verabschiedet. Es fällt schwer einen sehr geschätzten Kollegen verabschieden zu müssen, außerdem möchten wir uns für seine hervorragende und engagierte Arbeit als wissenschaftliche Hilfskraft bedanken.

Wir wünschen ihm auch zukünftig viel Erfolg auf dem beruflichen und privaten Weg.

 Sat, 04. Jul 2020   Arnold, Martin

Klausureinsicht Konjunkturdiagnose- und Prognose

Liebe Studierende, bitte Beachten Sie, dass die Klausureinsicht für die NT-Klausur zu Konjunkturdiagnose- und Prognose am Donnerstag, den 9. Juli um 10:00 Uhr in R11 T04 C26 stattfinden wird.  Wir bitten Sie vorab um Anmeldung...
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 Sat, 18. Apr 2020   Rammert, Timo

Paper "On the parametric description of log-growth rates of cities’ sizes of four European countries and the USA"

The Paper "On the parametric description of log-growth rates of cities’ sizes of four European countries and the USA" by Dr. Till Massing,  Dr. Miguel Puente-Ajovín und Dr. Arturo Ramos  has been accepted by the peer reviewed...
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 Fri, 17. Apr 2020   Massing, Till

Stochastic Simulation Sommersemester 2020

Die Veranstaltung findet zunächst nur als blended learning statt, mit erhöhtem Selbstlernanteil und mit Online-Fragerunden. Wenn Präsenzlehre wieder möglich ist, wird das Format in geeigneter Form offline weitergeführt. Bei...
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 Tue, 14. Apr 2020   Rammert, Timo

Zeitreihenanalyse Sommersemester 2020

Die erste Online-Vorlesung des Moduls Zeitreihenanalyse wird am 20.04.2020 stattfinden. Den Schlüssel für den zugehörigen Kursraum auf moodle können Sie per E-Mail bei Stephan Hetzenecker erfragen. In diesem Raum werden der Link...
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 Fri, 03. Apr 2020   Arnold, Martin

Stellenausschreibung wissenschaftliche Mitarbeiterin / wissenschaftlicher Mitarbeiter

Der Lehrstuhl für Ökonometrie hat ab dem 1. Juli 2020 eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin / wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d) im UAR-Forschungsprojekt "Big Data in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften" zu...
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 Sat, 01. Feb 2020   Rammert, Timo

Verabschiedung Alexander Gerber

Zum Ende dieser Woche haben wir unseren geschätzten Kollegen Alexander Gerber von unserem Lehrstuhl verabschiedet. Alexander wird in Zukunft tatkräftig ein junges StartUp als Data Scientist unterstützen. Wir bedanken uns...
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 Mon, 06. Jan 2020   Rammert, Timo

Paper "Where does the tail begin? An approach based on scoring rules"

The paper "Where does the tail begin? An approach based on scoring rules" by Dr. Yannick Hoga has been accepted by the peer reviewed Journal Econometric Reviews. The publication can be found here.
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 Fri, 03. Jan 2020   Rammert, Timo

Verabschiedung Jonathan Berrisch und Alexander Blasberg

Zum Ende des Jahres 2019 haben Jonathan Berrisch und Alexander Blasberg unseren Lehrstuhl verlassen. Wir bedauern es zwei sehr geschätzte Kollegen zu verlieren, möchten uns aber zeitgleich für ihre hervorragende Arbeit als...
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 Wed, 11. Dec 2019   Massing, Till

SHK gesucht

Der Lehrstuhl für Ökonometrie sucht studentische Hilfskräfte. Details entnehmen Sie bitte der Ausschreibung.
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 Mon, 23. Sept 2019   Rammert, Timo

Paper "Limit Theory for Forecasts of Extreme Distortion Risk Measures and Expectiles"

The paper "Limit Theory for Forecasts of Extreme Distortion Risk Measures and Expectiles" by Dr. Yannick Hoga has been accepted for the Journal of Financial Econometrics. The paper can be viewed here.
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 Mon, 09. Sept 2019   Rammert, Timo

Paper "What is the best Lévy model for stock indices? A comparative study with a view to time consistency" published.

The paper "What is the best Lévy model for stock indices? A comparative study with a view to time consistency" by Dr. Till Massing has been accepted by the peer reviewed Journal Financial Markets and Portfolio Management. The...
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 Fri, 12. Jul 2019   Arnold, Martin

Paper "On Combining Evidence from Heteroskedasticity Robust Panel Unit Root Tests in Pooled Regressions" published.

The Paper "On Combining Evidence from Heteroskedasticity Robust Panel Unit Root Tests in Pooled Regressions" by Prof. Dr. Christoph Hanck and Martin Arnold has been accepted by the peer reviewed Journal of Risk and Financial...
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