Einzelansicht

 Di., 10. Dez. 2024   Großer, Jan-Lucas

Paper "Testing for nonlinear cointegration under heteroskedasticity"

Prof. Dr. Christoph Hanck und Dr. Till Massing wurden mit ihrem Paper "Testing for nonlinear cointegration under heteroskedasticity" für die international referierte Zeitschrift “Econometric Reviews” akzeptiert. Hier kann die Veröffentlichung eingesehen werden.

 Di., 28. Aug. 2018   Rammert, Timo

DFG-Projekt „Extending Backtests of Value-at-Risk and Expected Shortfall Forecasts ” bewilligt.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat jüngst das Drittmittelprojekt „Extending Backtests of Value-at-Risk and Expected Shortfall Forecasts” für drei Jahre bewilligt. Yannick Hoga wird dort verschiedene Projekte im...
weiterlesen

 Mo., 27. Aug. 2018   Rammert, Timo

Propädeutikum R

Auch dieses Semester wird wieder das Propädeutikum in R angeboten. Dieser Vorkurs dient als Einführung in die statistische Programmiersprache R und richtet sich an Masterstudierende. Bachelorstudierende können bei Interesse jedoch...
weiterlesen

 Mo., 27. Aug. 2018   Rammert, Timo

Paper "Adaptive learning from model space"

Jan Prüser wurde mit seinem Beitrag "Adaptive learning from model space" für das international referierte Journal of Forecasting akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden.
weiterlesen

 Fr., 22. Dez. 2017   Massing, Till

Verabschiedung Sandy Schumann

Zum Ende des Jahrs 2017 verlässt Sandy Schumann unseren Lehrstuhl. Sandy hat sich als wissenschaftliche Hilfskraft insbesondere in den Statistikvorlesungen und auch im Projekt ProViel eingesetzt. Wir danken Sandy sehr herzlich für...
weiterlesen

 Do., 29. Juni 2017   Massing, Till

Promotionspreis für Dr. Yannick Hoga

Dr. Yannick Hoga wurde im Rahmen des dies academicus für seine Dissertation „Detecting Changes in the Extremal Behavior of Time Series“ von der Universität Duisburg-Essen mit dem Preis für herausragende Promotionen gewürdigt....
weiterlesen

 So., 26. Feb. 2017   Arnold, Martin

Prof. Dr. Christoph Hanck zum associate editor für AStA berufen

Christoph Hanck wurde auf Einladung der Herausgeber Göran Kauermann (LMU München) und Yarema Okhrin (Universität Augsburg) für zunächst drei Jahre zum associate editor der Fachzeitschrift AStA - Advances in Statistical Analysis be...
weiterlesen

 Mi., 21. Dez. 2016   Arnold, Martin

Paper "Testing for changes in (extreme) VaR"

Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem Beitrag "Testing for Changes in (extreme) VaR" für die international referierte Fachzeitschrift The Econometrics Journal akzeptiert. Der Artikel ist hier einsehbar
weiterlesen

 Sa., 20. Aug. 2016   Arnold, Martin

DFG-Projekt „Time-varying dynamics in panel data sets with stochastic trends” bewilligt.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat jüngst das Drittmittelprojekt „Time-varying dynamics in panel data sets with stochastic trends” für zwei Jahre bewilligt. Christoph Hanck und Yannick Hoga werden dort gemeinsam mit...
weiterlesen

 Do., 14. Jan. 2016   Massing, Till

Drittmittelprojekt "ProViel" bewilligt

Mit großer Freude dürfen wir bekanntgeben, dass mit der Bewilligung des Gesamtprojekts "ProViel" auch das Teilprojekt "Quantitative Methodenkompetenzen" unter der Mitarbeit unseres Lehrstuhl gestartet ist. Ebenfalls beteiligt...
weiterlesen

 Mo., 23. März 2015   Arnold, Martin

Manuscript "Weight Gain in Freshman College Students and Perceived Health"

Professor Dr. Christoph Hanck wurde (gemeinsam mit Paul de Vos, Marjolein Neisingh, Dennis Prak, Henk Groen und Marijke M. Faas) mit dem Manuskript "Weight Gain in Freshman College Students and Perceived Health" für das Journal "P...
weiterlesen

 Mi., 30. Juli 2014   Arnold, Martin

Promotionspreis Czudaj

Die Dissertation "Essays on the Empirical Analysis of Financial Markets" von Dr. Robert Czudaj wurde mit dem Promotionspreis der Universität Duisburg-Essen ausgezeichnet.
weiterlesen

 Mi., 30. Juli 2014   Arnold, Martin

Manuscript "Nonstationary-Volatility Robust Panel Unit Root Tests and the Great Moderation"

Professor Dr. Christoph Hanck und Dr. Robert Czudaj wurden mit dem Manuskript "Nonstationary-Volatility Robust Panel Unit Root Tests and the Great Moderation" für das referierte Journal "AStA Advances in Statistical Analysis"...
weiterlesen

Zeige aktuell Meldung 85 bis 96 von insgesamt 100