Lehrstuhl für Ökonometrie

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 Mo, 06. Jan. 2020   Rammert, Timo

Paper "Where does the tail begin? An approach based on scoring rules"

Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem Beitrag "Where does the tail begin? An approach based on scoring rules" für das international referierte Journal Econometric Reviews akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden.
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 Fr, 03. Jan. 2020   Rammert, Timo

Verabschiedung Jonathan Berrisch und Alexander Blasberg

Zum Ende des Jahres 2019 haben Jonathan Berrisch und Alexander Blasberg unseren Lehrstuhl verlassen. Wir bedauern es zwei sehr geschätzte Kollegen zu verlieren, möchten uns aber zeitgleich für ihre hervorragende Arbeit als...
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 Mi, 11. Dez. 2019   Massing, Till

SHK gesucht

Der Lehrstuhl für Ökonometrie sucht studentische Hilfskräfte. Details entnehmen Sie bitte der Ausschreibung.
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 Mo, 23. Sep. 2019   Rammert, Timo

Paper "Limit Theory for Forecasts of Extreme Distortion Risk Measures and Expectiles"

Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem Beitrag "Limit Theory for Forecasts of Extreme Distortion Risk Measures and Expectiles" für die international referierte Fachzeitschrift Journal of Financial Econometrics akzeptiert. Der Beitrag...
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 Mo, 09. Sep. 2019   Rammert, Timo

Paper "What is the best Lévy model for stock indices? A comparative study with a view to time consistency" veröffentlicht.

Dr. Till Massing wurde mit seinem Paper "What is the best Lévy model for stock indices? A comparative study with a view to time consistency" für das international referierte Journal Financial Markets and Portfolio Management...
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 Fr, 12. Jul. 2019   Arnold, Martin

Paper "On Combining Evidence from Heteroskedasticity Robust Panel Unit Root Tests in Pooled Regressions" veröffentlicht.

Prof. Dr. Christoph Hanck und Martin Arnold wurden mit ihrem Paper "On Combining Evidence from Heteroskedasticity Robust Panel Unit Root Tests in Pooled Regressions" für das international referierte Journal of Risk and Financial...
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 Di, 21. Mai. 2019   Rammert, Timo

Paper "Local asymptotic normality for Student-Lévy processes under high-frequency sampling" veröffentlicht.

Dr. Till Massing wurde mit dem Manuscript "Local asymptotic normality for Student-Lévy processes under high-frequency sampling" für das international referierte Journal Statistics akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier...
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 Mi, 17. Apr. 2019   Rammert, Timo

Promotionen von Till Massing und Jan Prüser

Der Lehrstuhl für Ökonometrie gratuliert Till Massing und Jan Prüser zu ihren erfolgreich abgeschlossenen Promotionen!  Till Massing promovierte über "Stochastic Properties of Student-Lévy Processes with Applications". Jan...
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 Di, 05. Mär. 2019   Rammert, Timo

Propädeutikum R

Auch dieses Semester wird wieder das Propädeutikum in R angeboten. Dieser Vorkurs dient als Einführung in die statistische Programmiersprache R und richtet sich an Masterstudierende. Allen Studierenden, die im nächsten...
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 Mo, 11. Feb. 2019   Schmelzer, Martin

Paper "E-Assessment Using Variable-Content Exercises in Mathematical Statistics" veröffentlicht.

Till Massing und Prof. Dr. Christoph Hanck wurden zusammen mit Nils Schwinning, Dr. Michael Striewe und Prof. Dr. Michael Goedicke von Paluno mit dem Manuscript "E-Assessment Using Variable-Content Exercises in Mathematical...
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 Do, 10. Jan. 2019   Rammert, Timo

Paper "Extending the Limits of Backtesting via the ‘Vanishing p’ Approach"

Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem Beitrag "Extending the Limits of Backtesting via the ‘Vanishing p’ Approach" für das international referierte Journal of Time Series Analysis akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen...
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 Fr, 09. Nov. 2018   Rammert, Timo

Preis der Sparkasse Essen

Dr. Yannick Hoga ist am 5.11.2018 mit dem Preis der Sparkasse Essen für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet worden. Den mit 5.000 € dotierten Preis erhielt er für seine mit summa cum laude bewertete Dissertation "Detecting...
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