Lehrstuhl für Ökonometrie und Lehrstuhl für Finanzmarktökonometrie
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Der Lehrstuhl für Ökonometrie und Finanzmarktökonometrie betreibt Forschung und Lehre im Bereich der quantitativen Methoden. Forschungsschwerpunkte sind u.a. die Entwicklung statistischer Inferenzverfahren, Anwendungen von Bayesianischer Statistik und Machine Learning, Zeitreihen- und Panelmethoden und –anwendungen sowie Learning Analytics. In der Lehre vertritt der Lehrstuhl Pflichtveranstaltungen auf allen Ausbildungsstufen in unterschiedlichen Studiengängen (BWL, VWL, Wirtschaftsinformatik, Econometrics u.a.m.) von der Grundausbildung Statistik bis hin zu Doktorandenvorlesungen in der Ökonometrie. Wahlveranstaltungen zu aktuellen Themen wie Bayesianischer Ökonometrie, Kausalanalyse, Finanzmarktökonometrie, Extremwerttheore und Statistical Learning ergänzen das Lehrangebot.
Mi, 12. Jan. 2022 Schwarzbach, Marco
Paper "On Testing Equal Conditional Predictive Ability Under Measurement Error"
Sa, 16. Okt. 2021 Schwarzbach, Marco
Raumänderung in Recent Developments in Econometrics
Fr, 08. Okt. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "Hierarchical Bayes modelling of penalty conversion rates of Bundesliga players"
Fr, 30. Jul. 2021 Schwarzbach, Marco
Verabschiedung Jens Klenke
Mi, 14. Jul. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "A Comparison of Approaches to Select the Informativeness of Priors in BVARs"
Di, 08. Jun. 2021 Schwarzbach, Marco
Heisenberg-Antrag bei der DFG bewilligt
Di, 01. Jun. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "Student's t mixture models for stock indices. A comparative study"
Sa, 24. Apr. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "Quantifying the data-dredging bias in structural break tests"
Do, 01. Apr. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "House prices and interest rates: Bayesian evidence from Germany"
Fr, 26. Mär. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "When is the Best Time to Learn? - Evidence from an Introductory Statistics Course"
Do, 25. Feb. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "Nonparametric estimation of the random coefficients model: An elastic net approach"
Do, 25. Feb. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "Modeling Time-Varying Tail Dependence, with Application to Systemic Risk Forecasting"
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