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Do, 25. Feb. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "Nonparametric estimation of the random coefficients model: An elastic net approach"
Stephan Hetzenecker wurde mit seinem gemeinschaftlich mit Prof. Dr. Florian Heiss und Maximilian Osterhaus verfassten Paper "Nonparametric estimation of the random coefficients model: An elastic net approach" für das international referierte Journal of Econometrics akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden.
Fr, 24. Jun. 2022 Schwarzbach, Marco
Paper "Monitoring Value-at-Risk and Expected Shortfall Forecasts"
Sa, 14. Mai. 2022 Schwarzbach, Marco
Paper "Robust Inference under Time-Varying Volatility: A Real-Time Evaluation of Professional Forecasters"
Do, 12. Mai. 2022 Schwarzbach, Marco
Verabschiedung Stephan Hetzenecker
Do, 24. Feb. 2022 Schwarzbach, Marco
Klausureinsicht 1. Termin Recent Developments in Econometrics
Di, 15. Feb. 2022 Arnold, Martin
Klausureinsicht 1. Termin Einführung in die Ökonometrie
Di, 15. Feb. 2022 Schwarzbach, Marco
Dr. Yannick Hoga zum Associate Editor für "Statistics" berufen
Mi, 12. Jan. 2022 Schwarzbach, Marco
Paper "On Testing Equal Conditional Predictive Ability Under Measurement Error"
Sa, 16. Okt. 2021 Schwarzbach, Marco
Raumänderung in Recent Developments in Econometrics
Fr, 08. Okt. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "Hierarchical Bayes modelling of penalty conversion rates of Bundesliga players"
Fr, 30. Jul. 2021 Schwarzbach, Marco
Verabschiedung Jens Klenke
Mi, 14. Jul. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "A Comparison of Approaches to Select the Informativeness of Priors in BVARs"
Di, 08. Jun. 2021 Schwarzbach, Marco
Heisenberg-Antrag bei der DFG bewilligt
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Aktuelles:
- Paper "Student's t mixture models for stock indices. A comparative study"01.06.21
- Paper "Quantifying the data-dredging bias in structural break tests"24.04.21
- Paper "House prices and interest rates: Bayesian evidence from Germany"01.04.21
- Paper "When is the Best Time to Learn? - Evidence from an Introductory Statistics Course"26.03.21
- Paper "Modeling Time-Varying Tail Dependence, with Application to Systemic Risk Forecasting"25.02.21
- Paper "Clustering Using Student t Mixture Copulas"18.02.21
Promotion von Matthias Kaeding03.02.21
- Verabschiedung Nils Paffen, Timo Rammert und Baran Tüysüz05.01.21
- DFG-Projekt „Simulations- und Schätzverfahren allgemeiner temperierter Lévy Verteilungen” bewilligt13.11.20
- Änderung für Fortgeschrittene Ökonometrie WS 20/21 02.11.20