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Mi, 29. Nov. 2023 Großer, Jan-Lucas
DFG-Projekt „Prädiktive Regressionen für systemische Risikomaße” bewilligt
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat kürzlich das Drittmittelprojekt „Prädiktive Regressionen für systemische Risikomaße” für zwei Jahre bewilligt. Yannick Hoga wird dort gemeinsam mit Prof. Dr. Matei Demetrescu (TU Dortmund) und seinem Team verschiedene Projekte im Bereich der Regressionsanalyse für Zeitreihen bearbeiten. Der Fokus liegt hierbei auf Regressionen, die systemische Risiken vorhersagen sollen. Insbesondere werden in mehreren Arbeitspaketen Methoden entwickelt, die die statistisch signifikanten Prädiktoren für systemisches Risiko identifizieren sollen — unabhängig davon, wie persistent diese Prädiktoren sind.
Mi, 24. Apr. 2024 Großer, Jan-Lucas
Paper "Mixtures of log-normal distributions in the mid-scale range of firm-size variables"
Mi, 03. Apr. 2024 Großer, Jan-Lucas
Verabschiedung von Alexander Langnau und Mert Basaran
Mi, 20. Dez. 2023 Großer, Jan-Lucas
Wissenschaftspreis der Sparkasse Essen
Mi, 23. Aug. 2023 Großer, Jan-Lucas
Paper "THE ESTIMATION RISK IN EXTREME SYSTEMIC RISK FORECASTS"
Di, 25. Jul. 2023 Großer, Jan-Lucas
Paper "Approximation and Error Analysis of Forward–Backward SDEs Driven by General Lévy Processes Using Shot Noise Series Representations"
Di, 25. Jul. 2023 Großer, Jan-Lucas
Verabschiedung Cedric Jüssen
Do, 13. Jul. 2023 Großer, Jan-Lucas
Paper "A Data Mining Approach for Detecting Collusion in Unproctored Online Exams"
Mi, 31. Mai. 2023 Großer, Jan-Lucas
Paper "Backtesting Systemic Risk Forecasts Using Multi-Objective Elicitability"
Di, 25. Apr. 2023 Großer, Jan-Lucas
Paper "Effects of Early Warning Emails on Student Performance"
Do, 20. Apr. 2023 Großer, Jan-Lucas
Verabschiedung Marco Schwarzbach
Fr, 27. Jan. 2023 Schwarzbach, Marco
Ernennung von Yannick Hoga zum Professor für Finanzmarktökonometrie
Mo, 23. Jan. 2023 Schwarzbach, Marco
Verabschiedung Janine Langerbein
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Aktuelles:
- Promotion von Stephan Hetzenecker14.11.22
- Paper "Extremal Dependence-Based Specification Testing of Time Series"09.09.22
- Verabschiedung Natalie Reckmann02.08.22
- Paper "Monitoring Value-at-Risk and Expected Shortfall Forecasts"24.06.22
- Paper "Robust Inference under Time-Varying Volatility: A Real-Time Evaluation of Professional Forecasters"14.05.22
- Verabschiedung Stephan Hetzenecker12.05.22
- Klausureinsicht 1. Termin Recent Developments in Econometrics24.02.22
- Klausureinsicht 1. Termin Einführung in die Ökonometrie15.02.22
- Dr. Yannick Hoga zum Associate Editor für "Statistics" berufen15.02.22
- Paper "On Testing Equal Conditional Predictive Ability Under Measurement Error"12.01.22