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Fr., 27. Jan. 2023 Schwarzbach, Marco
Ernennung von Yannick Hoga zum Professor für Finanzmarktökonometrie
Wir freuen uns mitzuteilen, dass Yannick Hoga in dieser Woche zum Professor für Finanzmarktökonometrie an der Universität Duisburg-Essen ernannt wurde. Er wird damit, gefördert durch eine Heisenberg-Professur der DFG, seine Forschung und Lehre an der UDE fortsetzen.
Für Yannick beginnt ein neues Kapitel seiner akademischen Karriere mit spannenden Herausforderungen. Obwohl es sich nach Trennung - nach 10 Jahren am Lehrstuhl mit Promotion, PostDoc und eigener Stelle bei der DFG - anhören mag, werden die Lehrstühle für Ökonometrie und Finanzmarktökonometrie zukünftig eng zusammenarbeiten.
Wir freuen uns daher umso mehr, dass Yannick uns mit seiner Expertise und als sehr geschätzter Kollege weiterhin erhalten bleibt.
Wir wünschen Yannick viel Erfolg und gratulieren an dieser Stelle ganz herzlich!
Der Lehrstuhl für Ökonometrie
Do., 10. Okt. 2024 Großer, Jan-Lucas
Verabschiedung von Martin Arnold und Till Massing
Fr., 27. Sep. 2024 Großer, Jan-Lucas
Fachseminar Ökonometrische Methoden - Kooperation mit ALDI SÜD
Di., 10. Sep. 2024 Großer, Jan-Lucas
Paper "Parametric Estimation of Tempered Stable Laws"
Mo., 26. Aug. 2024 Großer, Jan-Lucas
Verabschiedung von Kevin Kristen
Mi., 14. Aug. 2024 Großer, Jan-Lucas
Verabschiedung von Abhisek Banerjee
Di., 21. Mai. 2024 Großer, Jan-Lucas
Paper "On the parametric description of log-growth rates of Romanian city sizes"
Di., 07. Mai. 2024 Großer, Jan-Lucas
Prof. Dr. Hanck und Martin Arnold im Interview bei "Open Economics Guide"
Mi., 24. Apr. 2024 Großer, Jan-Lucas
Paper "Mixtures of log-normal distributions in the mid-scale range of firm-size variables"
Mi., 03. Apr. 2024 Großer, Jan-Lucas
Verabschiedung von Alexander Langnau und Mert Basaran
Mi., 20. Dez. 2023 Großer, Jan-Lucas
Wissenschaftspreis der Sparkasse Essen
Mi., 29. Nov. 2023 Großer, Jan-Lucas
DFG-Projekt „Prädiktive Regressionen für systemische Risikomaße” bewilligt
Mi., 23. Aug. 2023 Großer, Jan-Lucas
Paper "THE ESTIMATION RISK IN EXTREME SYSTEMIC RISK FORECASTS"
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Aktuelles:
- Paper "Approximation and Error Analysis of Forward–Backward SDEs Driven by General Lévy Processes Using Shot Noise Series Representations"25.07.23
- Verabschiedung Cedric Jüssen25.07.23
- Paper "A Data Mining Approach for Detecting Collusion in Unproctored Online Exams"13.07.23
- Paper "Backtesting Systemic Risk Forecasts Using Multi-Objective Elicitability"31.05.23
- Paper "Effects of Early Warning Emails on Student Performance"25.04.23
- Verabschiedung Marco Schwarzbach20.04.23
- Verabschiedung Janine Langerbein23.01.23
- Promotion von Stephan Hetzenecker14.11.22
- Paper "Extremal Dependence-Based Specification Testing of Time Series"09.09.22
- Verabschiedung Natalie Reckmann02.08.22