Lehrstuhl für Ökonometrie und Lehrstuhl für Finanzmarktökonometrie

Herzlich Willkommen auf den Seiten des Lehrstuhls für Ökonometrie und des Lehrstuhls für Finanzmarktökonometrie!

Der Lehrstuhl für Ökonometrie und Finanzmarktökonometrie betreibt Forschung und Lehre im Bereich der quantitativen Methoden. Forschungsschwerpunkte sind u.a. die Entwicklung statistischer Inferenzverfahren, Anwendungen von Bayesianischer Statistik und Machine Learning, Zeitreihen- und Panelmethoden und –anwendungen sowie Learning Analytics. In der Lehre vertritt der Lehrstuhl Pflichtveranstaltungen auf allen Ausbildungsstufen in unterschiedlichen Studiengängen (BWL, VWL, Wirtschaftsinformatik, Econometrics u.a.m.) von der Grundausbildung Statistik bis hin zu Doktorandenvorlesungen in der Ökonometrie. Wahlveranstaltungen zu aktuellen Themen wie Bayesianischer Ökonometrie, Kausalanalyse, Finanzmarktökonometrie, Extremwerttheore und Statistical Learning ergänzen das Lehrangebot.

 

 Fr, 09. Sep. 2022   Schwarzbach, Marco

Paper "Extremal Dependence-Based Specification Testing of Time Series"

Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem verfassten Paper "Extremal Dependence-Based Specification Testing of Time Series" für das international referierte Journal of Business & Economic Statistics akzeptiert. Die Veröffentlichung kann h...
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 Di, 02. Aug. 2022   Schwarzbach, Marco

Verabschiedung Natalie Reckmann

https://www.youtube.com/watch?v=i4VUqFupDQw
Dass dieser Tag früher oder später einmal kommen würde, war uns wohl allen bewusst und dennoch fällt uns die Verabschiedung von Natalie Reckmann außerordentlich schwer. Nachdem sie unseren Lehrstuhl über neun Jahre geprägt und...
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 Fr, 24. Jun. 2022   Schwarzbach, Marco

Paper "Monitoring Value-at-Risk and Expected Shortfall Forecasts"

Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem gemeinschaftlich mit Dr. Matei Demetrescu verfassten Paper "Monitoring Value-at-Risk and Expected Shortfall Forecasts" für das international referierte Journal Management Science akzeptiert. Die...
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 Sa, 14. Mai. 2022   Schwarzbach, Marco

Paper "Robust Inference under Time-Varying Volatility: A Real-Time Evaluation of Professional Forecasters"

Prof. Dr. Christoph Hanck, Prof. Dr. Matei Demetrescu und Prof. Dr. Robinson Kruse wurden mit ihrem gemeinschaftlich verfassten Paper "Robust Inference under Time-Varying Volatility: A Real-Time Evaluation of Professional...
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 Do, 12. Mai. 2022   Schwarzbach, Marco

Verabschiedung Stephan Hetzenecker

Zum Ende der letzten Woche haben wir unseren geschätzten Kollegen Stephan Hetzenecker von unserem Lehrstuhl verabschiedet und bedanken uns herzlichst für seine hervorragende Arbeit sowie sein persönliches Engagement. Zeitgleich...
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 Do, 24. Feb. 2022   Schwarzbach, Marco

Klausureinsicht 1. Termin Recent Developments in Econometrics

Die Klausureinsicht für den 1. Termin in Recent Developments in Econometrics findet am 02.03.2022 in der Zeit von 15 Uhr bis 16 Uhr in R11 T04 C06 unter Einhaltung des aktuellen Maßnahmenkonzepts (insb. UDE-Boarding) statt. Aus...
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 Di, 15. Feb. 2022   Arnold, Martin

Klausureinsicht 1. Termin Einführung in die Ökonometrie

Die Klausureinsicht für die Klausur zum 1. Prüfungstermin in Einführung in die Ökonometrie findet am 28.02.22 in der Zeit von 9:00 bis 10:00 Uhr in R11 T04 C14 unter Einhaltung des aktuellen Maßnahmenkonzepts (insb. UDE-Boarding)...
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 Di, 15. Feb. 2022   Schwarzbach, Marco

Dr. Yannick Hoga zum Associate Editor für "Statistics" berufen

Yannick Hoga wurde auf Einladung des Herausgebers Matei Demetrescu (Uni Kiel) zum Associate Editor der Fachzeitschrift "Statistics" berufen.
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 Mi, 12. Jan. 2022   Schwarzbach, Marco

Paper "On Testing Equal Conditional Predictive Ability Under Measurement Error"

Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem gemeinschaftlich mit Dr. Timo Dimitriadis verfassten Paper "On Testing Equal Conditional Predictive Ability Under Measurement Error" für das international referierte Journal of Business & Economic...
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 Sa, 16. Okt. 2021   Schwarzbach, Marco

Raumänderung in Recent Developments in Econometrics

Liebe Studierende, hiermit möchten wir Sie darauf hinweisen, dass es in dem Modul "Recent Developments in Econometrics" eine Raumänderung gegeben hat. Die Vorlesungen finden ab Montag, den 18.10.2021, in S05 T00 B83 statt,...
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 Fr, 08. Okt. 2021   Schwarzbach, Marco

Paper "Hierarchical Bayes modelling of penalty conversion rates of Bundesliga players"

Martin Arnold und Christoph Hanck wurden mit ihrem Papier "Hierarchical Bayes modelling of penalty conversion rates of Bundesliga players" für die international referierte Fachzeitschrift AStA - Advances in Statistical Analysis...
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 Fr, 30. Jul. 2021   Schwarzbach, Marco

Verabschiedung Jens Klenke

Zum Ende dieser Woche haben wir Jens Klenke von unserem Lehrstuhl verabschiedet. Wir bedauern es sehr einen geschätzten Kollegen zu verlieren, möchten uns aber zeitgleich für seine hervorragende Arbeit und sein eingebrachtes...
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