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Fr, 30. Jul. 2021 Schwarzbach, Marco
Verabschiedung Jens Klenke
Zum Ende dieser Woche haben wir Jens Klenke von unserem Lehrstuhl verabschiedet. Wir bedauern es sehr einen geschätzten Kollegen zu verlieren, möchten uns aber zeitgleich für seine hervorragende Arbeit und sein eingebrachtes Engagement als wissenschaftliche Hilfskraft bedanken.
Wir wünschen Jens auch zukünftig viel Erfolg auf dem beruflichen und privaten Weg.
Mi, 31. Mai. 2023 Großer, Jan-Lucas
Paper "Backtesting Systemic Risk Forecasts Using Multi-Objective Elicitability"
Di, 25. Apr. 2023 Großer, Jan-Lucas
Paper "Effects of Early Warning Emails on Student Performance"
Do, 20. Apr. 2023 Großer, Jan-Lucas
Verabschiedung Marco Schwarzbach
Mo, 13. Feb. 2023 Hoga, Yannick
Stellenausschreibung wissenschaftliche Mitarbeiterin / wissenschaftlicher Mitarbeiter
Fr, 27. Jan. 2023 Schwarzbach, Marco
Ernennung von Yannick Hoga zum Professor für Finanzmarktökonometrie

Mo, 23. Jan. 2023 Schwarzbach, Marco
Verabschiedung Janine Langerbein
Mo, 14. Nov. 2022 Schwarzbach, Marco
Promotion von Stephan Hetzenecker

Fr, 09. Sep. 2022 Schwarzbach, Marco
Paper "Extremal Dependence-Based Specification Testing of Time Series"
Di, 02. Aug. 2022 Schwarzbach, Marco
Verabschiedung Natalie Reckmann

Fr, 24. Jun. 2022 Schwarzbach, Marco
Paper "Monitoring Value-at-Risk and Expected Shortfall Forecasts"
Sa, 14. Mai. 2022 Schwarzbach, Marco
Paper "Robust Inference under Time-Varying Volatility: A Real-Time Evaluation of Professional Forecasters"
Do, 12. Mai. 2022 Schwarzbach, Marco
Verabschiedung Stephan Hetzenecker
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Aktuelles:
- Klausureinsicht 1. Termin Recent Developments in Econometrics24.02.22
- Klausureinsicht 1. Termin Einführung in die Ökonometrie15.02.22
- Dr. Yannick Hoga zum Associate Editor für "Statistics" berufen15.02.22
- Paper "On Testing Equal Conditional Predictive Ability Under Measurement Error"12.01.22
- Raumänderung in Recent Developments in Econometrics16.10.21
- Paper "Hierarchical Bayes modelling of penalty conversion rates of Bundesliga players"08.10.21
- Paper "A Comparison of Approaches to Select the Informativeness of Priors in BVARs"14.07.21
- Heisenberg-Antrag bei der DFG bewilligt08.06.21
- Paper "Student's t mixture models for stock indices. A comparative study"01.06.21
- Paper "Quantifying the data-dredging bias in structural break tests"24.04.21