Art der Publikation: Beitrag in Zeitschrift

What is the best Lévy model for stock indices? A comparative study with a view to time consistency

Autor(en):
Massing, T.
Titel der Zeitschrift:
Financial Markets and Portfolio Management
Jahrgang (Veröffentlichung):
33 (2019)
Heftnummer:
3
Seiten:
277-344
Digital Object Identifier (DOI):
doi:10.1007/s11408-019-00335-2
Zitation:
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