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Fr, 22. Dez. 2017 Massing, Till
Verabschiedung Sandy Schumann
Zum Ende des Jahrs 2017 verlässt Sandy Schumann unseren Lehrstuhl. Sandy hat sich als wissenschaftliche Hilfskraft insbesondere in den Statistikvorlesungen und auch im Projekt ProViel eingesetzt. Wir danken Sandy sehr herzlich für...
weiterlesenDo, 29. Jun. 2017 Massing, Till
Promotionspreis für Dr. Yannick Hoga
Dr. Yannick Hoga wurde im Rahmen des dies academicus für seine Dissertation „Detecting Changes in the Extremal Behavior of Time Series“ von der Universität Duisburg-Essen mit dem Preis für herausragende Promotionen gewürdigt....
weiterlesenSo, 26. Feb. 2017 Arnold, Martin
Prof. Dr. Christoph Hanck zum associate editor für AStA berufen
Christoph Hanck wurde auf Einladung der Herausgeber Göran Kauermann (LMU München) und Yarema Okhrin (Universität Augsburg) für zunächst drei Jahre zum associate editor der Fachzeitschrift AStA - Advances in Statistical Analysis be...
weiterlesenMi, 21. Dez. 2016 Arnold, Martin
Paper "Testing for changes in (extreme) VaR"
Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem Beitrag "Testing for Changes in (extreme) VaR" für die international referierte Fachzeitschrift The Econometrics Journal akzeptiert. Der Artikel ist hier einsehbar
weiterlesenSa, 20. Aug. 2016 Arnold, Martin
DFG-Projekt „Time-varying dynamics in panel data sets with stochastic trends” bewilligt.
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat jüngst das Drittmittelprojekt „Time-varying dynamics in panel data sets with stochastic trends” für zwei Jahre bewilligt. Christoph Hanck und Yannick Hoga werden dort gemeinsam mit...
weiterlesenDo, 14. Jan. 2016 Massing, Till
Drittmittelprojekt "ProViel" bewilligt
Mit großer Freude dürfen wir bekanntgeben, dass mit der Bewilligung des Gesamtprojekts "ProViel" auch das Teilprojekt "Quantitative Methodenkompetenzen" unter der Mitarbeit unseres Lehrstuhl gestartet ist. Ebenfalls beteiligt...
weiterlesenMo, 23. Mär. 2015 Arnold, Martin
Manuscript "Weight Gain in Freshman College Students and Perceived Health"
Professor Dr. Christoph Hanck wurde (gemeinsam mit Paul de Vos, Marjolein Neisingh, Dennis Prak, Henk Groen und Marijke M. Faas) mit dem Manuskript "Weight Gain in Freshman College Students and Perceived Health" für das Journal "P...
weiterlesenMi, 30. Jul. 2014 Arnold, Martin
Promotionspreis Czudaj
Die Dissertation "Essays on the Empirical Analysis of Financial Markets" von Dr. Robert Czudaj wurde mit dem Promotionspreis der Universität Duisburg-Essen ausgezeichnet.
weiterlesenMi, 30. Jul. 2014 Arnold, Martin
Manuscript "Nonstationary-Volatility Robust Panel Unit Root Tests and the Great Moderation"
Professor Dr. Christoph Hanck und Dr. Robert Czudaj wurden mit dem Manuskript "Nonstationary-Volatility Robust Panel Unit Root Tests and the Great Moderation" für das referierte Journal "AStA Advances in Statistical Analysis"...
weiterlesenMi, 16. Apr. 2014 Czudaj, Robert
Projekt wird von der MERCUR gefördert
Die MERCUR hat einen Antrag zur Anschubförderung von Prof. Dr. Christoph Hanck, Lehrstuhlinhaber für Ökonometrie, bewilligt. Der Titel lautet „Wechselkurse und Rohstoffpreise: Langfristige Zusammenhänge, wechselseitige...
weiterlesenFr, 11. Apr. 2014 Arnold, Martin
Paper “Does global liquidity drive commodity prices?"
Robert Czudaj wurde (gemeinsam mit Joscha Beckmann und Ansgar Belke) mit dem Paper „Does global liquidity drive commodity prices?" für das “Journal of Banking & Finance” akzeptiert.
weiterlesenFr, 14. Feb. 2014 Arnold, Martin
Manuscript "IV-Based Cointegration Testing in Dependent Panels with Time-Varying Variance"
Professor Dr. Christoph Hanck wurde gemeinsam mit Matei Demetrescu und Adina Tarcolea mit dem Manuskript "IV-Based Cointegration Testing in Dependent Panels with Time-Varying Variance" für das "Journal of Time Series Analysis"...
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Aktuelles:
- Prof. Dr. Hanck und Martin Arnold im Interview bei "Open Economics Guide" 07.05.24
- Paper "Mixtures of log-normal distributions in the mid-scale range of firm-size variables"24.04.24
- Verabschiedung von Alexander Langnau und Mert Basaran03.04.24
- Wissenschaftspreis der Sparkasse Essen20.12.23
- DFG-Projekt „Prädiktive Regressionen für systemische Risikomaße” bewilligt29.11.23
- Paper "THE ESTIMATION RISK IN EXTREME SYSTEMIC RISK FORECASTS"23.08.23
- Paper "Approximation and Error Analysis of Forward–Backward SDEs Driven by General Lévy Processes Using Shot Noise Series Representations"25.07.23
- Verabschiedung Cedric Jüssen25.07.23
- Paper "A Data Mining Approach for Detecting Collusion in Unproctored Online Exams"13.07.23
- Paper "Backtesting Systemic Risk Forecasts Using Multi-Objective Elicitability"31.05.23