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 Wed, 16. Apr. 2014   Czudaj, Robert

Projekt wird von der MERCUR gefördert

Die MERCUR hat einen Antrag zur Anschubförderung von Prof. Dr. Christoph Hanck, Lehrstuhlinhaber für Ökonometrie, bewilligt. Der Titel lautet „Wechselkurse und Rohstoffpreise: Langfristige Zusammenhänge, wechselseitige Prognostizierbarkeit und Nichtlinearitäten“ und das Volumen beträgt für neun Monate ca. 50.000€. Das Projekt wird bearbeitet von Dr. Robert Czudaj.

Projektzusammenfassung:

Mit dem Zusammenbruch des Bretton-Woods Systems im März 1973 verlor der Dollar seine Funktion als Leitwährung; die Wechselkurse zwischen den wichtigsten Währungen wurden freigegeben. Insbesondere Wechselkurse gegenüber dem Dollar weisen seitdem starke nominale und reale Schwankungen auf. Die Erklärung von Wechselkursentwicklungen, insbesondere von Volatilitäten, kämpft auch nach mehreren Jahrzehnten in der theoretischen und empirischen Modellierung mit verschiedenen Herausforderungen. Empirisch waren traditionelle Modelle, die versuchen Wechselkursentwicklungen mittels makroökonomischer Fundamentaldaten wie Preisniveau, Geldmenge oder der Höhe der Industrieproduktion zu erklären, nur bedingt erfolgreich. Das Kernproblem der Wechselkursprognose ist, dass Parameter- und Modellunsicherheit simultan auftreten: Selbst wenn ein Modell innerhalb einer Stichprobe gut funktioniert, kann es für Prognosen außerhalb dieses Zeitraums völlig ungeeignet sein. Vor diesem Hintergrund verknüpft das Forschungsvorhaben zwei bedeutende Forschungsfelder, um die Wechselkursmodellierung sowohl methodisch als auch inhaltlich zu erweitern: Zum einen die Untersuchung des Zusammenhangs sowie der wechselseitigen Prognostizierbarkeit zwischen Wechselkursentwicklungen und den ebenfalls äußerst volatilen Rohstoffmärkten, und zum anderen die Erforschung der Fragestellung, ob sich durch die simultane Berücksichtigung von Parameter- und Modellunsicherheit mithilfe von bayesianischer Schätzmethoden wie der Modell-Mittelung die Prognoseleistung verbessern lässt.

 Sat, 18. Apr. 2020   Rammert, Timo

Paper "On the parametric description of log-growth rates of cities’ sizes of four European countries and the USA"

The Paper "On the parametric description of log-growth rates of cities’ sizes of four European countries and the USA" by Dr. Till Massing,  Dr. Miguel Puente-Ajovín und Dr. Arturo Ramos  has been accepted by the peer reviewed...
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 Fri, 17. Apr. 2020   Massing, Till

Stochastic Simulation Sommersemester 2020

Die Veranstaltung findet zunächst nur als blended learning statt, mit erhöhtem Selbstlernanteil und mit Online-Fragerunden. Wenn Präsenzlehre wieder möglich ist, wird das Format in geeigneter Form offline weitergeführt. Bei...
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 Tue, 14. Apr. 2020   Rammert, Timo

Zeitreihenanalyse Sommersemester 2020

Die erste Online-Vorlesung des Moduls Zeitreihenanalyse wird am 20.04.2020 stattfinden. Den Schlüssel für den zugehörigen Kursraum auf moodle können Sie per E-Mail bei Stephan Hetzenecker erfragen. In diesem Raum werden der Link...
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 Fri, 03. Apr. 2020   Arnold, Martin

Stellenausschreibung wissenschaftliche Mitarbeiterin / wissenschaftlicher Mitarbeiter

Der Lehrstuhl für Ökonometrie hat ab dem 1. Juli 2020 eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin / wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d) im UAR-Forschungsprojekt "Big Data in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften" zu...
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 Sat, 01. Feb. 2020   Rammert, Timo

Verabschiedung Alexander Gerber

Zum Ende dieser Woche haben wir unseren geschätzten Kollegen Alexander Gerber von unserem Lehrstuhl verabschiedet. Alexander wird in Zukunft tatkräftig ein junges StartUp als Data Scientist unterstützen. Wir bedanken uns...
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 Mon, 06. Jan. 2020   Rammert, Timo

Paper "Where does the tail begin? An approach based on scoring rules"

The paper "Where does the tail begin? An approach based on scoring rules" by Dr. Yannick Hoga has been accepted by the peer reviewed Journal Econometric Reviews. The publication can be found here.
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 Fri, 03. Jan. 2020   Rammert, Timo

Verabschiedung Jonathan Berrisch und Alexander Blasberg

Zum Ende des Jahres 2019 haben Jonathan Berrisch und Alexander Blasberg unseren Lehrstuhl verlassen. Wir bedauern es zwei sehr geschätzte Kollegen zu verlieren, möchten uns aber zeitgleich für ihre hervorragende Arbeit als...
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 Wed, 11. Dec. 2019   Massing, Till

SHK gesucht

Der Lehrstuhl für Ökonometrie sucht studentische Hilfskräfte. Details entnehmen Sie bitte der Ausschreibung.
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 Mon, 23. Sep. 2019   Rammert, Timo

Paper "Limit Theory for Forecasts of Extreme Distortion Risk Measures and Expectiles"

The paper "Limit Theory for Forecasts of Extreme Distortion Risk Measures and Expectiles" by Dr. Yannick Hoga has been accepted for the Journal of Financial Econometrics. The paper can be viewed here.
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 Mon, 09. Sep. 2019   Rammert, Timo

Paper "What is the best Lévy model for stock indices? A comparative study with a view to time consistency" published.

The paper "What is the best Lévy model for stock indices? A comparative study with a view to time consistency" by Dr. Till Massing has been accepted by the peer reviewed Journal Financial Markets and Portfolio Management. The...
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 Fri, 12. Jul. 2019   Arnold, Martin

Paper "On Combining Evidence from Heteroskedasticity Robust Panel Unit Root Tests in Pooled Regressions" published.

The Paper "On Combining Evidence from Heteroskedasticity Robust Panel Unit Root Tests in Pooled Regressions" by Prof. Dr. Christoph Hanck and Martin Arnold has been accepted by the peer reviewed Journal of Risk and Financial...
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 Tue, 21. May. 2019   Rammert, Timo

Paper "Local asymptotic normality for Student-Lévy processes under high-frequency sampling" published.

The paper "Local asymptotic normality for Student-Lévy processes under high-frequency sampling" by Dr. Till Massing has been accepted by the peer reviewed Journal Statistics.
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