Singleview
Wed, 16. Apr. 2014 Czudaj, Robert
Projekt wird von der MERCUR gefördert
Die MERCUR hat einen Antrag zur Anschubförderung von Prof. Dr. Christoph Hanck, Lehrstuhlinhaber für Ökonometrie, bewilligt. Der Titel lautet „Wechselkurse und Rohstoffpreise: Langfristige Zusammenhänge, wechselseitige Prognostizierbarkeit und Nichtlinearitäten“ und das Volumen beträgt für neun Monate ca. 50.000€. Das Projekt wird bearbeitet von Dr. Robert Czudaj. Projektzusammenfassung: Mit dem Zusammenbruch des Bretton-Woods Systems im März 1973 verlor der Dollar seine Funktion als Leitwährung; die Wechselkurse zwischen den wichtigsten Währungen wurden freigegeben. Insbesondere Wechselkurse gegenüber dem Dollar weisen seitdem starke nominale und reale Schwankungen auf. Die Erklärung von Wechselkursentwicklungen, insbesondere von Volatilitäten, kämpft auch nach mehreren Jahrzehnten in der theoretischen und empirischen Modellierung mit verschiedenen Herausforderungen. Empirisch waren traditionelle Modelle, die versuchen Wechselkursentwicklungen mittels makroökonomischer Fundamentaldaten wie Preisniveau, Geldmenge oder der Höhe der Industrieproduktion zu erklären, nur bedingt erfolgreich. Das Kernproblem der Wechselkursprognose ist, dass Parameter- und Modellunsicherheit simultan auftreten: Selbst wenn ein Modell innerhalb einer Stichprobe gut funktioniert, kann es für Prognosen außerhalb dieses Zeitraums völlig ungeeignet sein. Vor diesem Hintergrund verknüpft das Forschungsvorhaben zwei bedeutende Forschungsfelder, um die Wechselkursmodellierung sowohl methodisch als auch inhaltlich zu erweitern: Zum einen die Untersuchung des Zusammenhangs sowie der wechselseitigen Prognostizierbarkeit zwischen Wechselkursentwicklungen und den ebenfalls äußerst volatilen Rohstoffmärkten, und zum anderen die Erforschung der Fragestellung, ob sich durch die simultane Berücksichtigung von Parameter- und Modellunsicherheit mithilfe von bayesianischer Schätzmethoden wie der Modell-Mittelung die Prognoseleistung verbessern lässt.
Wed, 20. Dec. 2023 Großer, Jan-Lucas
Science Award of Sparkasse Essen
Dr. Stephan Hetzenecker received the Science Award for Economics of the Sparkasse Essen, which is endowed with 5.000 € for his dissertation "Essays on Using Shrinkage Estimators in Econometrics". The award honors outstanding...
read onWed, 29. Nov. 2023 Großer, Jan-Lucas
German Research Foundation funds project "Predictive Regressions for Measures of Systemic Risk"
The German Research Foundation (DFG) recently approved the third-party funded project "Predictive regressions for measures of systemic risk" for two years. Yannick Hoga, together with Prof. Dr. Matei Demetrescu (TU Dortmund...
read onWed, 23. Aug. 2023 Großer, Jan-Lucas
Paper "THE ESTIMATION RISK IN EXTREME SYSTEMIC RISK FORECASTS"
Prof. Dr. Yannick Hoga has been accepted with an article in the peer-reviewed journal "Econometric Theory". The title of the paper is "The Estimation Risk in Extreme Systematic Risk Forecasts" and can be viewed here.
read onTue, 25. Jul. 2023 Großer, Jan-Lucas
Paper "Approximation and Error Analysis of Forward–Backward SDEs Driven by General Lévy Processes Using Shot Noise Series Representations"
For the internationally peer-reviewed journal "ESAIM: Probability & Statistics", Dr. Till Massing has been accepted with his paper "Approximation and Error Analysis of Forward–Backward SDEs Driven by General Lévy Processes Using...
read onTue, 25. Jul. 2023 Großer, Jan-Lucas
Verabschiedung Cedric Jüssen
Zum Ende des vergangenen Monats haben wir unseren Kollegen Cedric Jüssen vom Lehrstuhl verabschiedet. Wir bedanken uns für seine hervorragende Arbeit und sein hohes Engagement, jedoch bedauern wir es auch, einen persönlich...
read onThu, 13. Jul. 2023 Großer, Jan-Lucas
Paper "A Data Mining Approach for Detecting Collusion in Unproctored Online Exams"
With the paper "A Data Mining Approach for Detecting Collusion in Unproctored Online Exams", Prof. Dr. Christoph Hanck, Dr. Till Massing, Jens Klenke, Janine Langerbein, Natalie Reckmann, Prof. Dr. Michael Goedicke and Dr. Michael...
read onWed, 31. May. 2023 Großer, Jan-Lucas
Paper "Backtesting Systemic Risk Forecasts Using Multi-Objective Elicitability"
The paper "Backtesting Systemic Risk Forecasts Using Multi-Objective Elicitability" by Prof. Dr. Yannick Hoga and Dr. Tobias Fissler was accepted for the internationally peer-reviewed Journal of Business & Economic Statistics. The...
read onTue, 25. Apr. 2023 Großer, Jan-Lucas
Paper "Effects of Early Warning Emails on Student Performance"
The paper "Effects of Early Warning Emails on Student Performance" by Prof. Dr. Christoph Hanck, Dr. Till Massing, Jens Klenke, Janine Langerbein, Natalie Reckmann, Benjamin Otto and Prof. Dr. Michael Goedicke has been accepted...
read onThu, 20. Apr. 2023 Großer, Jan-Lucas
Verabschiedung Marco Schwarzbach
Im vergangenen Monat haben wir Marco Schwarzbach von unserem Lehrstuhl verabschiedet. Es fällt schwer einen sehr geschätzten Kollegen verabschieden zu müssen, außerdem möchten wir uns für seine hervorragende und engagierte Arbeit...
read onFri, 27. Jan. 2023 Schwarzbach, Marco
Ernennung von Yannick Hoga zum Professor für Finanzmarktökonometrie
Wir freuen uns mitzuteilen, dass Yannick Hoga in dieser Woche zum Professor für Finanzmarktökonometrie an der Universität Duisburg-Essen ernannt wurde. Er wird damit, gefördert durch eine Heisenberg-Professur der DFG, seine...
read onMon, 23. Jan. 2023 Schwarzbach, Marco
Verabschiedung Janine Langerbein
Bereits zum Ende des letzten Jahres haben wir Janine Langerbein von unserem Lehrstuhl verabschiedet. Wir bedauern es sehr eine geschätzte Kollegin zu verlieren, möchten uns aber zeitgleich für ihre hervorragende Arbeit und ihr...
read onMon, 14. Nov. 2022 Schwarzbach, Marco
Promotion von Stephan Hetzenecker
Nach viel harter Arbeit war der vergangene Freitag für unseren ehemaligen Kollegen Stephan Hetzenecker ein besonderer, an den er sich gerne zurückerinnern wird. An diesem Tag hat Stephans Disputation stattgefunden und der...
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Breaking News:
- Paper "Extremal Dependence-Based Specification Testing of Time Series"09.09.22
- Verabschiedung Natalie Reckmann02.08.22
- Paper "Monitoring Value-at-Risk and Expected Shortfall Forecasts"24.06.22
- Paper "Robust Inference under Time-Varying Volatility: A Real-Time Evaluation of Professional Forecasters"14.05.22
- Verabschiedung Stephan Hetzenecker12.05.22
- Exam Review in Recent Developments in Econometrics24.02.22
- Klausureinsicht 1. Termin Einführung in die Ökonometrie15.02.22
- Dr. Yannick Hoga appointed Associate Editor for "Statistics"15.02.22
- Paper "On Testing Equal Conditional Predictive Ability Under Measurement Error"12.01.22
- Room change in Recent Developments in Econometrics16.10.21