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 Mi, 16. Apr. 2014   Czudaj, Robert

Projekt wird von der MERCUR gefördert

Die MERCUR hat einen Antrag zur Anschubförderung von Prof. Dr. Christoph Hanck, Lehrstuhlinhaber für Ökonometrie, bewilligt. Der Titel lautet „Wechselkurse und Rohstoffpreise: Langfristige Zusammenhänge, wechselseitige Prognostizierbarkeit und Nichtlinearitäten“ und das Volumen beträgt für neun Monate ca. 50.000€. Das Projekt wird bearbeitet von Dr. Robert Czudaj. Projektzusammenfassung: Mit dem Zusammenbruch des Bretton-Woods Systems im März 1973 verlor der Dollar seine Funktion als Leitwährung; die Wechselkurse zwischen den wichtigsten Währungen wurden freigegeben. Insbesondere Wechselkurse gegenüber dem Dollar weisen seitdem starke nominale und reale Schwankungen auf. Die Erklärung von Wechselkursentwicklungen, insbesondere von Volatilitäten, kämpft auch nach mehreren Jahrzehnten in der theoretischen und empirischen Modellierung mit verschiedenen Herausforderungen. Empirisch waren traditionelle Modelle, die versuchen Wechselkursentwicklungen mittels makroökonomischer Fundamentaldaten wie Preisniveau, Geldmenge oder der Höhe der Industrieproduktion zu erklären, nur bedingt erfolgreich. Das Kernproblem der Wechselkursprognose ist, dass Parameter- und Modellunsicherheit simultan auftreten: Selbst wenn ein Modell innerhalb einer Stichprobe gut funktioniert, kann es für Prognosen außerhalb dieses Zeitraums völlig ungeeignet sein. Vor diesem Hintergrund verknüpft das Forschungsvorhaben zwei bedeutende Forschungsfelder, um die Wechselkursmodellierung sowohl methodisch als auch inhaltlich zu erweitern: Zum einen die Untersuchung des Zusammenhangs sowie der wechselseitigen Prognostizierbarkeit zwischen Wechselkursentwicklungen und den ebenfalls äußerst volatilen Rohstoffmärkten, und zum anderen die Erforschung der Fragestellung, ob sich durch die simultane Berücksichtigung von Parameter- und Modellunsicherheit mithilfe von bayesianischer Schätzmethoden wie der Modell-Mittelung die Prognoseleistung verbessern lässt.

 Fr, 24. Jun. 2022   Schwarzbach, Marco

Paper "Monitoring Value-at-Risk and Expected Shortfall Forecasts"

Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem gemeinschaftlich mit Dr. Matei Demetrescu verfassten Paper "Monitoring Value-at-Risk and Expected Shortfall Forecasts" für das international referierte Journal Management Science akzeptiert. Die...
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 Sa, 14. Mai. 2022   Schwarzbach, Marco

Paper "Robust Inference under Time-Varying Volatility: A Real-Time Evaluation of Professional Forecasters"

Prof. Dr. Christoph Hanck, Prof. Dr. Matei Demetrescu und Prof. Dr. Robinson Kruse wurden mit ihrem gemeinschaftlich verfassten Paper "Robust Inference under Time-Varying Volatility: A Real-Time Evaluation of Professional...
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 Do, 12. Mai. 2022   Schwarzbach, Marco

Verabschiedung Stephan Hetzenecker

Zum Ende der letzten Woche haben wir unseren geschätzten Kollegen Stephan Hetzenecker von unserem Lehrstuhl verabschiedet und bedanken uns herzlichst für seine hervorragende Arbeit sowie sein persönliches Engagement. Zeitgleich...
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 Do, 24. Feb. 2022   Schwarzbach, Marco

Klausureinsicht 1. Termin Recent Developments in Econometrics

Die Klausureinsicht für den 1. Termin in Recent Developments in Econometrics findet am 02.03.2022 in der Zeit von 15 Uhr bis 16 Uhr in R11 T04 C06 unter Einhaltung des aktuellen Maßnahmenkonzepts (insb. UDE-Boarding) statt. Aus...
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 Di, 15. Feb. 2022   Arnold, Martin

Klausureinsicht 1. Termin Einführung in die Ökonometrie

Die Klausureinsicht für die Klausur zum 1. Prüfungstermin in Einführung in die Ökonometrie findet am 28.02.22 in der Zeit von 9:00 bis 10:00 Uhr in R11 T04 C14 unter Einhaltung des aktuellen Maßnahmenkonzepts (insb. UDE-Boarding)...
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 Di, 15. Feb. 2022   Schwarzbach, Marco

Dr. Yannick Hoga zum Associate Editor für "Statistics" berufen

Yannick Hoga wurde auf Einladung des Herausgebers Matei Demetrescu (Uni Kiel) zum Associate Editor der Fachzeitschrift "Statistics" berufen.
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 Mi, 12. Jan. 2022   Schwarzbach, Marco

Paper "On Testing Equal Conditional Predictive Ability Under Measurement Error"

Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem gemeinschaftlich mit Dr. Timo Dimitriadis verfassten Paper "On Testing Equal Conditional Predictive Ability Under Measurement Error" für das international referierte Journal of Business & Economic...
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 Sa, 16. Okt. 2021   Schwarzbach, Marco

Raumänderung in Recent Developments in Econometrics

Liebe Studierende, hiermit möchten wir Sie darauf hinweisen, dass es in dem Modul "Recent Developments in Econometrics" eine Raumänderung gegeben hat. Die Vorlesungen finden ab Montag, den 18.10.2021, in S05 T00 B83 statt,...
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 Fr, 08. Okt. 2021   Schwarzbach, Marco

Paper "Hierarchical Bayes modelling of penalty conversion rates of Bundesliga players"

Martin Arnold und Christoph Hanck wurden mit ihrem Papier "Hierarchical Bayes modelling of penalty conversion rates of Bundesliga players" für die international referierte Fachzeitschrift AStA - Advances in Statistical Analysis...
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 Fr, 30. Jul. 2021   Schwarzbach, Marco

Verabschiedung Jens Klenke

Zum Ende dieser Woche haben wir Jens Klenke von unserem Lehrstuhl verabschiedet. Wir bedauern es sehr einen geschätzten Kollegen zu verlieren, möchten uns aber zeitgleich für seine hervorragende Arbeit und sein eingebrachtes...
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 Mi, 14. Jul. 2021   Schwarzbach, Marco

Paper "A Comparison of Approaches to Select the Informativeness of Priors in BVARs"

Prof. Dr. Christoph Hanck wurde mit seinem gemeinschaftlich mit Dr. Jan Prüser verfassten Paper "A Comparison of Approaches to Select the Informativeness of Priors in BVARs" für das international referierte Journal of Economics...
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 Di, 08. Jun. 2021   Schwarzbach, Marco

Heisenberg-Antrag bei der DFG bewilligt

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat den Heisenberg-Antrag von Dr. Yannick Hoga zum Thema "Vorhersage und Evaluation von Systemischen Risikomaßen" für fünf Jahre bewilligt. Yannick Hoga wird sich im Rahmen des Projekts...
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