Einzelansicht
Fr, 13. Nov. 2020 Rammert, Timo
DFG-Projekt „Simulations- und Schätzverfahren allgemeiner temperierter Lévy Verteilungen” bewilligt
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat das Drittmittelprojekt „Simulations- und Schätzverfahren allgemeiner temperierter Lévy Verteilungen” für drei Jahre bewilligt. Dr. Till Massing wird dort verschiedene Arbeitspakete im Bereich der Simulation und Schätzung von Lévy Verteilungen bearbeiten. Diese sind insbesondere für stochastische Analysen von Energiepreisprozessen relevant, welche auch im Rahmen des Projekts untersucht werden.
Prof. Dr. Denis Belomestny (Fakultät für Mathematik, Universität Duisburg-Essen), Prof. Dr. Fred E. Benth (Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften, Universität Oslo) und Prof. Dr. Rüdiger Kiesel (Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Universität Duisburg-Essen) sind auch im Projekt beteiligt. Das Projekt startet voraussichtlich Mitte 2021.
Verabschiedung Nils Paffen, Timo Rammert und Baran Tüysüz
Änderung für Fortgeschrittene Ökonometrie WS 20/21
Paper "The Uncertainty in Extreme Risk Forecasts from Covariate-Augmented Volatility Models"
Fortgeschrittene Ökonometrie WS 20/21
Deskriptive Statistik WS 20/21
Methoden der Ökonometrie WS 20/21
Neuere Entwicklungen der Ökonometrie WS 20/21
Propädeutikum R
Terminänderung Fortgeschrittene Ökonometrie
Klausureinsicht Konjunkturdiagnose- und Prognose
Paper "On the parametric description of log-growth rates of cities’ sizes of four European countries and the USA"
Stochastic Simulation Sommersemester 2020
Zeige aktuell Meldung 1 bis 12 von insgesamt 47
Aktuelles:
- Zeitreihenanalyse Sommersemester 202014.04.20
- Stellenausschreibung wissenschaftliche Mitarbeiterin / wissenschaftlicher Mitarbeiter03.04.20
Verabschiedung Alexander Gerber01.02.20
- Paper "Where does the tail begin? An approach based on scoring rules"06.01.20
- Verabschiedung Jonathan Berrisch und Alexander Blasberg03.01.20
- SHK gesucht11.12.19
- Paper "Limit Theory for Forecasts of Extreme Distortion Risk Measures and Expectiles"23.09.19
- Paper "What is the best Lévy model for stock indices? A comparative study with a view to time consistency" veröffentlicht.09.09.19
- Paper "On Combining Evidence from Heteroskedasticity Robust Panel Unit Root Tests in Pooled Regressions" veröffentlicht.12.07.19
- Paper "Local asymptotic normality for Student-Lévy processes under high-frequency sampling" veröffentlicht.21.05.19