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Fr, 13. Nov. 2020 Rammert, Timo
DFG-Projekt „Simulations- und Schätzverfahren allgemeiner temperierter Lévy Verteilungen” bewilligt
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat das Drittmittelprojekt „Simulations- und Schätzverfahren allgemeiner temperierter Lévy Verteilungen” für drei Jahre bewilligt. Dr. Till Massing wird dort verschiedene Arbeitspakete im Bereich der Simulation und Schätzung von Lévy Verteilungen bearbeiten. Diese sind insbesondere für stochastische Analysen von Energiepreisprozessen relevant, welche auch im Rahmen des Projekts untersucht werden.
Prof. Dr. Denis Belomestny (Fakultät für Mathematik, Universität Duisburg-Essen), Prof. Dr. Fred E. Benth (Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften, Universität Oslo) und Prof. Dr. Rüdiger Kiesel (Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Universität Duisburg-Essen) sind auch im Projekt beteiligt. Das Projekt startet voraussichtlich Mitte 2021.
Sa, 16. Okt. 2021 Schwarzbach, Marco
Raumänderung in Recent Developments in Econometrics
Fr, 08. Okt. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "Hierarchical Bayes modelling of penalty conversion rates of Bundesliga players"
Fr, 30. Jul. 2021 Schwarzbach, Marco
Verabschiedung Jens Klenke
Mi, 14. Jul. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "A Comparison of Approaches to Select the Informativeness of Priors in BVARs"
Di, 08. Jun. 2021 Schwarzbach, Marco
Heisenberg-Antrag bei der DFG bewilligt
Di, 01. Jun. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "Student's t mixture models for stock indices. A comparative study"
Sa, 24. Apr. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "Quantifying the data-dredging bias in structural break tests"
Do, 01. Apr. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "House prices and interest rates: Bayesian evidence from Germany"
Fr, 26. Mär. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "When is the Best Time to Learn? - Evidence from an Introductory Statistics Course"
Do, 25. Feb. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "Nonparametric estimation of the random coefficients model: An elastic net approach"
Do, 25. Feb. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "Modeling Time-Varying Tail Dependence, with Application to Systemic Risk Forecasting"
Do, 18. Feb. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "Clustering Using Student t Mixture Copulas"
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Aktuelles:
Promotion von Matthias Kaeding03.02.21- Verabschiedung Nils Paffen, Timo Rammert und Baran Tüysüz05.01.21
- Änderung für Fortgeschrittene Ökonometrie WS 20/21 02.11.20
- Paper "The Uncertainty in Extreme Risk Forecasts from Covariate-Augmented Volatility Models"29.10.20
- Fortgeschrittene Ökonometrie WS 20/2127.10.20
- Deskriptive Statistik WS 20/2114.10.20
- Methoden der Ökonometrie WS 20/2107.10.20
- Neuere Entwicklungen der Ökonometrie WS 20/2106.10.20
- Propädeutikum R29.09.20
- Terminänderung Fortgeschrittene Ökonometrie04.07.20