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 Di, 27. Okt. 2020   Rammert, Timo

Fortgeschrittene Ökonometrie WS 20/21

Die erste Vorlesung des Moduls Fortgeschrittene Ökonometrie wird am 02.11.2020 um 12:00 Uhr s.t. in Präsenz im Raum R11 T00 D01 stattfinden und die erste zugehörige Übung um 14:00 Uhr s.t. in selbigem Raum.

Bitte melden Sie sich für diese Veranstaltung per E-Mail bei Dr. Yannick Hoga an.

Den Schlüssel für den zugehörigen Kursraum auf moodle können Sie per E-Mail bei Martin Arnold erfragen.

Bitte beachten Sie auch das angehängte Merkblatt für Studierende für die Teilnahme an Präsenzveranstaltungen.

Dateien:
Merkblatt_Studierende_Praesenzveranstaltungen.pdf

 Sa, 16. Okt. 2021   Schwarzbach, Marco

Raumänderung in Recent Developments in Econometrics

Liebe Studierende, hiermit möchten wir Sie darauf hinweisen, dass es in dem Modul "Recent Developments in Econometrics" eine Raumänderung gegeben hat. Die Vorlesungen finden ab Montag, den 18.10.2021, in S05 T00 B83 statt,...
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 Fr, 08. Okt. 2021   Schwarzbach, Marco

Paper "Hierarchical Bayes modelling of penalty conversion rates of Bundesliga players"

Martin Arnold und Christoph Hanck wurden mit ihrem Papier "Hierarchical Bayes modelling of penalty conversion rates of Bundesliga players" für die international referierte Fachzeitschrift AStA - Advances in Statistical Analysis...
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 Fr, 30. Jul. 2021   Schwarzbach, Marco

Verabschiedung Jens Klenke

Zum Ende dieser Woche haben wir Jens Klenke von unserem Lehrstuhl verabschiedet. Wir bedauern es sehr einen geschätzten Kollegen zu verlieren, möchten uns aber zeitgleich für seine hervorragende Arbeit und sein eingebrachtes...
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 Mi, 14. Jul. 2021   Schwarzbach, Marco

Paper "A Comparison of Approaches to Select the Informativeness of Priors in BVARs"

Prof. Dr. Christoph Hanck wurde mit seinem gemeinschaftlich mit Dr. Jan Prüser verfassten Paper "A Comparison of Approaches to Select the Informativeness of Priors in BVARs" für das international referierte Journal of Economics...
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 Di, 08. Jun. 2021   Schwarzbach, Marco

Heisenberg-Antrag bei der DFG bewilligt

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat den Heisenberg-Antrag von Dr. Yannick Hoga zum Thema "Vorhersage und Evaluation von Systemischen Risikomaßen" für fünf Jahre bewilligt. Yannick Hoga wird sich im Rahmen des Projekts...
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 Di, 01. Jun. 2021   Schwarzbach, Marco

Paper "Student's t mixture models for stock indices. A comparative study"

Dr. Till Massing wurde mit seinem gemeinschaftlich mit Dr. Arturo Ramos verfassten Paper "Student's t mixture models for stock indices. A comparative study" für das international referierte Journal Physica A: Statistical Mechanics...
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 Sa, 24. Apr. 2021   Schwarzbach, Marco

Paper "Quantifying the data-dredging bias in structural break tests"

Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem verfassten Paper "Quantifying the data-dredging bias in structural break tests" für das international referierte Journal Statistical Papers akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen...
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 Do, 01. Apr. 2021   Schwarzbach, Marco

Paper "House prices and interest rates: Bayesian evidence from Germany"

Prof. Dr. Christoph Hanck wurde mit seinem gemeinschaftlich mit Dr. Jan Prüser verfassten Paper "House prices and interest rates: Bayesian evidence from Germany" für das international referierte Journal Applied Economics...
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 Fr, 26. Mär. 2021   Schwarzbach, Marco

Paper "When is the Best Time to Learn? - Evidence from an Introductory Statistics Course"

Prof. Dr. Christoph Hanck, Dr. Till Massing und Natalie Reckmann wurden mit ihrem gemeinschaftlich mit Alexander Blasberg, Benjamin Otto und Prof. Dr. Michael Goedicke verfassten Paper "When is the Best Time to Learn? - Evidence...
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 Do, 25. Feb. 2021   Schwarzbach, Marco

Paper "Nonparametric estimation of the random coefficients model: An elastic net approach"

Stephan Hetzenecker wurde mit seinem gemeinschaftlich mit Prof. Dr. Florian Heiss und Maximilian Osterhaus verfassten Paper "Nonparametric estimation of the random coefficients model: An elastic net approach" für das international...
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 Do, 25. Feb. 2021   Schwarzbach, Marco

Paper "Modeling Time-Varying Tail Dependence, with Application to Systemic Risk Forecasting"

Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem verfassten Paper "Modeling Time-Varying Tail Dependence, with Application to Systemic Risk Forecasting" für das international referierte Journal of Financial Econometrics akzeptiert. Die...
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 Do, 18. Feb. 2021   Schwarzbach, Marco

Paper "Clustering Using Student t Mixture Copulas"

Dr. Till Massing wurde mit seinem verfassten Paper "Clustering Using Student t Mixture Copulas" für das international referierte Journal SN Computer Science akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden.
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