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Di, 27. Okt. 2020 Rammert, Timo
Fortgeschrittene Ökonometrie WS 20/21
Die erste Vorlesung des Moduls Fortgeschrittene Ökonometrie wird am 02.11.2020 um 12:00 Uhr s.t. in Präsenz im Raum R11 T00 D01 stattfinden und die erste zugehörige Übung um 14:00 Uhr s.t. in selbigem Raum.
Bitte melden Sie sich für diese Veranstaltung per E-Mail bei Dr. Yannick Hoga an.
Den Schlüssel für den zugehörigen Kursraum auf moodle können Sie per E-Mail bei Martin Arnold erfragen.
Bitte beachten Sie auch das angehängte Merkblatt für Studierende für die Teilnahme an Präsenzveranstaltungen.
Sa, 14. Mai. 2022 Schwarzbach, Marco
Paper "Robust Inference under Time-Varying Volatility: A Real-Time Evaluation of Professional Forecasters"
Do, 12. Mai. 2022 Schwarzbach, Marco
Verabschiedung Stephan Hetzenecker
Do, 24. Feb. 2022 Schwarzbach, Marco
Klausureinsicht 1. Termin Recent Developments in Econometrics
Di, 15. Feb. 2022 Arnold, Martin
Klausureinsicht 1. Termin Einführung in die Ökonometrie
Di, 15. Feb. 2022 Schwarzbach, Marco
Dr. Yannick Hoga zum Associate Editor für "Statistics" berufen
Mi, 12. Jan. 2022 Schwarzbach, Marco
Paper "On Testing Equal Conditional Predictive Ability Under Measurement Error"
Sa, 16. Okt. 2021 Schwarzbach, Marco
Raumänderung in Recent Developments in Econometrics
Fr, 08. Okt. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "Hierarchical Bayes modelling of penalty conversion rates of Bundesliga players"
Fr, 30. Jul. 2021 Schwarzbach, Marco
Verabschiedung Jens Klenke
Mi, 14. Jul. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "A Comparison of Approaches to Select the Informativeness of Priors in BVARs"
Di, 08. Jun. 2021 Schwarzbach, Marco
Heisenberg-Antrag bei der DFG bewilligt
Di, 01. Jun. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "Student's t mixture models for stock indices. A comparative study"
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Aktuelles:
- Paper "Quantifying the data-dredging bias in structural break tests"24.04.21
- Paper "House prices and interest rates: Bayesian evidence from Germany"01.04.21
- Paper "When is the Best Time to Learn? - Evidence from an Introductory Statistics Course"26.03.21
- Paper "Nonparametric estimation of the random coefficients model: An elastic net approach"25.02.21
- Paper "Modeling Time-Varying Tail Dependence, with Application to Systemic Risk Forecasting"25.02.21
- Paper "Clustering Using Student t Mixture Copulas"18.02.21
Promotion von Matthias Kaeding03.02.21
- Verabschiedung Nils Paffen, Timo Rammert und Baran Tüysüz05.01.21
- DFG-Projekt „Simulations- und Schätzverfahren allgemeiner temperierter Lévy Verteilungen” bewilligt13.11.20
- Änderung für Fortgeschrittene Ökonometrie WS 20/21 02.11.20