Aktuelle Meldung:

Dienstag, 07 November 2017 18:13

Paper "Confidence Intervals for Conditional Tail Risk Measures in ARMA-GARCH Models"

Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem Beitrag "Confidence Intervals for Conditional Tail Risk Measures in ARMA-GARCH Models" für das international referierte Journal of Business & Economic Statistics akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden.