Aktuelle Meldung:

Mittwoch, 02 August 2017 13:42

Paper "Multiple Testing for No Cointegration under Nonstationary Volatility"

Der Artikel "Multiple Testing for No Cointegration under Nonstationary Volatility" von Matei Demestrescu (Universität Kiel) und Christoph Hanck wurden im Oxford Bulletin of Economics and Statistics zur Veröffentlichung akzeptiert.

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Paper "Multiple Testing for No Cointegration under Nonstationary Volatility"

Der Artikel "Multiple Testing for No Cointegration under Nonstationary Volatility" von Matei Demestrescu (Universität Kiel) und Christoph Hanck wurden im Oxford Bulletin of Economics and Statistics zur Veröffentlichung akzeptiert.