Mo, 06. Jan. 2020   Rammert, Timo

Paper "Where does the tail begin? An approach based on scoring rules"

Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem Beitrag "Where does the tail begin? An approach based on scoring rules" für das international referierte Journal Econometric Reviews akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden.

 Di, 08. Jun. 2021   Schwarzbach, Marco

Heisenberg-Antrag bei der DFG bewilligt

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat den Heisenberg-Antrag von Dr. Yannick Hoga zum Thema "Vorhersage und Evaluation von Systemischen Risikomaßen" für fünf Jahre bewilligt. Yannick Hoga wird sich im Rahmen des Projekts...
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 Di, 01. Jun. 2021   Schwarzbach, Marco

Paper "Student's t mixture models for stock indices. A comparative study"

Dr. Till Massing wurde mit seinem gemeinschaftlich mit Dr. Arturo Ramos verfassten Paper "Student's t mixture models for stock indices. A comparative study" für das international referierte Journal Physica A: Statistical Mechanics...
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 Sa, 24. Apr. 2021   Schwarzbach, Marco

Paper "Quantifying the data-dredging bias in structural break tests"

Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem verfassten Paper "Quantifying the data-dredging bias in structural break tests" für das international referierte Journal Statistical Papers akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen...
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 Do, 01. Apr. 2021   Schwarzbach, Marco

Paper "House prices and interest rates: Bayesian evidence from Germany"

Prof. Dr. Christoph Hanck wurde mit seinem gemeinschaftlich mit Dr. Jan Prüser verfassten Paper "House prices and interest rates: Bayesian evidence from Germany" für das international referierte Journal Applied Economics...
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 Fr, 26. Mär. 2021   Schwarzbach, Marco

Paper "When is the Best Time to Learn? - Evidence from an Introductory Statistics Course"

Prof. Dr. Christoph Hanck, Dr. Till Massing und Natalie Reckmann wurden mit ihrem gemeinschaftlich mit Alexander Blasberg, Benjamin Otto und Prof. Dr. Michael Goedicke verfassten Paper "When is the Best Time to Learn? - Evidence...
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 Do, 25. Feb. 2021   Schwarzbach, Marco

Paper "Nonparametric estimation of the random coefficients model: An elastic net approach"

Stephan Hetzenecker wurde mit seinem gemeinschaftlich mit Prof. Dr. Florian Heiss und Maximilian Osterhaus verfassten Paper "Nonparametric estimation of the random coefficients model: An elastic net approach" für das international...
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 Do, 25. Feb. 2021   Schwarzbach, Marco

Paper "Modeling Time-Varying Tail Dependence, with Application to Systemic Risk Forecasting"

Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem verfassten Paper "Modeling Time-Varying Tail Dependence, with Application to Systemic Risk Forecasting" für das international referierte Journal of Financial Econometrics akzeptiert. Die...
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 Do, 18. Feb. 2021   Schwarzbach, Marco

Paper "Clustering Using Student t Mixture Copulas"

Dr. Till Massing wurde mit seinem verfassten Paper "Clustering Using Student t Mixture Copulas" für das international referierte Journal SN Computer Science akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden.
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 Mi, 03. Feb. 2021   Schwarzbach, Marco

Promotion von Matthias Kaeding

Trotz der ungewöhnlichen Zeit, die von Kontaktreduktion, Mindestabständen und Masken geprägt ist, hat am vergangenen Montag die Disputation von Matthias Kaeding stattgefunden. Der Lehrstuhl für Ökonometrie gratuliert zu der...
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 Di, 05. Jan. 2021   Schwarzbach, Marco

Verabschiedung Nils Paffen, Timo Rammert und Baran Tüysüz

Zum Ende des Jahres 2020 haben wir Nils Paffen, Timo Rammert und Baran Tüysüz von unserem Lehrstuhl verabschiedet. Wir bedauern es drei sehr geschätzte Kollegen zu verlieren, möchten uns jedoch zeitgleich für die hervorragende...
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 Fr, 13. Nov. 2020   Rammert, Timo

DFG-Projekt „Simulations- und Schätzverfahren allgemeiner temperierter Lévy Verteilungen” bewilligt

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat das Drittmittelprojekt „Simulations- und Schätzverfahren allgemeiner temperierter Lévy Verteilungen” für drei Jahre bewilligt. Dr. Till Massing wird dort verschiedene Arbeitspakete im...
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 Mo, 02. Nov. 2020   Rammert, Timo

Änderung für Fortgeschrittene Ökonometrie WS 20/21

Bitte beachten Sie, dass sowohl die Vorlesung, als auch die Übung zum Modul Fortgeschrittene Ökonometrie ab dem 9.11.2020 ausschließlich online über Zoom stattfindet.
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