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Di, 29. Sep. 2020 Klenke, Jens
Propädeutikum R
Auch dieses Semester wird wieder das Propädeutikum in R angeboten. Dieser Vorkurs dient als Einführung in die statistische Programmiersprache R und richtet sich an Masterstudierende.
Allen Studierenden, die im nächsten Semester die Veranstaltung Methoden der Ökonometrie besuchen wollen und noch keine oder nur geringe R-Vorkenntnisse besitzen, wird die Teilnahme dringend empfohlen. Des Weiteren ist der Kurs Teil des Vorbereitungsprogramms für des Studiengangs Energy and Finance Studierende.
Bachelorstudierende sind ebenfalls eingeladen an diesem Angebot teilzunehmen.
Auf Grund der aktuellen Corona-Lage wird dieser Kurs digital angeboten.
Stattfinden wird dieser von Mittwoch, den 28.10.2020 bis Freitag, den 30.10.2020, jeweils von 9:00-15:30 Uhr.
Um den Betreuungsaufwand besser einschätzen zu können, bitten wir um eine vorherige Anmeldung per Email an martin.arnold (at) vwl.uni-due.de.Bei Rückfragen helfen wir gerne weiter.
Alle weiteren Informationen folgen über den Moodlekurs R Propädeutikum.
Verabschiedung Nils Paffen, Timo Rammert und Baran Tüysüz
DFG-Projekt „Simulations- und Schätzverfahren allgemeiner temperierter Lévy Verteilungen” bewilligt
Änderung für Fortgeschrittene Ökonometrie WS 20/21
Paper "The Uncertainty in Extreme Risk Forecasts from Covariate-Augmented Volatility Models"
Fortgeschrittene Ökonometrie WS 20/21
Deskriptive Statistik WS 20/21
Methoden der Ökonometrie WS 20/21
Neuere Entwicklungen der Ökonometrie WS 20/21
Terminänderung Fortgeschrittene Ökonometrie
Klausureinsicht Konjunkturdiagnose- und Prognose
Paper "On the parametric description of log-growth rates of cities’ sizes of four European countries and the USA"
Stochastic Simulation Sommersemester 2020
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Aktuelles:
- Zeitreihenanalyse Sommersemester 202014.04.20
- Stellenausschreibung wissenschaftliche Mitarbeiterin / wissenschaftlicher Mitarbeiter03.04.20
Verabschiedung Alexander Gerber01.02.20
- Paper "Where does the tail begin? An approach based on scoring rules"06.01.20
- Verabschiedung Jonathan Berrisch und Alexander Blasberg03.01.20
- SHK gesucht11.12.19
- Paper "Limit Theory for Forecasts of Extreme Distortion Risk Measures and Expectiles"23.09.19
- Paper "What is the best Lévy model for stock indices? A comparative study with a view to time consistency" veröffentlicht.09.09.19
- Paper "On Combining Evidence from Heteroskedasticity Robust Panel Unit Root Tests in Pooled Regressions" veröffentlicht.12.07.19
- Paper "Local asymptotic normality for Student-Lévy processes under high-frequency sampling" veröffentlicht.21.05.19