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Sa, 16. Okt. 2021 Schwarzbach, Marco
Raumänderung in Recent Developments in Econometrics
Liebe Studierende, hiermit möchten wir Sie darauf hinweisen, dass es in dem Modul "Recent Developments in Econometrics" eine Raumänderung gegeben hat. Die Vorlesungen finden ab Montag, den 18.10.2021, in S05 T00 B83 statt,...
weiterlesenFr, 08. Okt. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "Hierarchical Bayes modelling of penalty conversion rates of Bundesliga players"
Martin Arnold und Christoph Hanck wurden mit ihrem Papier "Hierarchical Bayes modelling of penalty conversion rates of Bundesliga players" für die international referierte Fachzeitschrift AStA - Advances in Statistical Analysis...
weiterlesenFr, 30. Jul. 2021 Schwarzbach, Marco
Verabschiedung Jens Klenke
Zum Ende dieser Woche haben wir Jens Klenke von unserem Lehrstuhl verabschiedet. Wir bedauern es sehr einen geschätzten Kollegen zu verlieren, möchten uns aber zeitgleich für seine hervorragende Arbeit und sein eingebrachtes...
weiterlesenMi, 14. Jul. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "A Comparison of Approaches to Select the Informativeness of Priors in BVARs"
Prof. Dr. Christoph Hanck wurde mit seinem gemeinschaftlich mit Dr. Jan Prüser verfassten Paper "A Comparison of Approaches to Select the Informativeness of Priors in BVARs" für das international referierte Journal of Economics...
weiterlesenDi, 08. Jun. 2021 Schwarzbach, Marco
Heisenberg-Antrag bei der DFG bewilligt
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat den Heisenberg-Antrag von Dr. Yannick Hoga zum Thema "Vorhersage und Evaluation von Systemischen Risikomaßen" für fünf Jahre bewilligt. Yannick Hoga wird sich im Rahmen des Projekts...
weiterlesenDi, 01. Jun. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "Student's t mixture models for stock indices. A comparative study"
Dr. Till Massing wurde mit seinem gemeinschaftlich mit Dr. Arturo Ramos verfassten Paper "Student's t mixture models for stock indices. A comparative study" für das international referierte Journal Physica A: Statistical Mechanics...
weiterlesenSa, 24. Apr. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "Quantifying the data-dredging bias in structural break tests"
Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem verfassten Paper "Quantifying the data-dredging bias in structural break tests" für das international referierte Journal Statistical Papers akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen...
weiterlesenDo, 01. Apr. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "House prices and interest rates: Bayesian evidence from Germany"
Prof. Dr. Christoph Hanck wurde mit seinem gemeinschaftlich mit Dr. Jan Prüser verfassten Paper "House prices and interest rates: Bayesian evidence from Germany" für das international referierte Journal Applied Economics...
weiterlesenFr, 26. Mär. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "When is the Best Time to Learn? - Evidence from an Introductory Statistics Course"
Prof. Dr. Christoph Hanck, Dr. Till Massing und Natalie Reckmann wurden mit ihrem gemeinschaftlich mit Alexander Blasberg, Benjamin Otto und Prof. Dr. Michael Goedicke verfassten Paper "When is the Best Time to Learn? - Evidence...
weiterlesenDo, 25. Feb. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "Nonparametric estimation of the random coefficients model: An elastic net approach"
Stephan Hetzenecker wurde mit seinem gemeinschaftlich mit Prof. Dr. Florian Heiss und Maximilian Osterhaus verfassten Paper "Nonparametric estimation of the random coefficients model: An elastic net approach" für das international...
weiterlesenDo, 25. Feb. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "Modeling Time-Varying Tail Dependence, with Application to Systemic Risk Forecasting"
Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem verfassten Paper "Modeling Time-Varying Tail Dependence, with Application to Systemic Risk Forecasting" für das international referierte Journal of Financial Econometrics akzeptiert. Die...
weiterlesenDo, 18. Feb. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "Clustering Using Student t Mixture Copulas"
Dr. Till Massing wurde mit seinem verfassten Paper "Clustering Using Student t Mixture Copulas" für das international referierte Journal SN Computer Science akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden.
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Aktuelles:
- Prof. Dr. Hanck und Martin Arnold im Interview bei "Open Economics Guide" 07.05.24
- Paper "Mixtures of log-normal distributions in the mid-scale range of firm-size variables"24.04.24
- Verabschiedung von Alexander Langnau und Mert Basaran03.04.24
- Wissenschaftspreis der Sparkasse Essen20.12.23
- DFG-Projekt „Prädiktive Regressionen für systemische Risikomaße” bewilligt29.11.23
- Paper "THE ESTIMATION RISK IN EXTREME SYSTEMIC RISK FORECASTS"23.08.23
- Paper "Approximation and Error Analysis of Forward–Backward SDEs Driven by General Lévy Processes Using Shot Noise Series Representations"25.07.23
- Verabschiedung Cedric Jüssen25.07.23
- Paper "A Data Mining Approach for Detecting Collusion in Unproctored Online Exams"13.07.23
- Paper "Backtesting Systemic Risk Forecasts Using Multi-Objective Elicitability"31.05.23