Aktuelles

Herzlich Willkommen auf den Seiten des Lehrstuhls für Ökonometrie und des Lehrstuhls für Finanzmarktökonometrie!

Der Lehrstuhl für Ökonometrie und Finanzmarktökonometrie betreibt Forschung und Lehre im Bereich der quantitativen Methoden. Forschungsschwerpunkte sind u.a. die Entwicklung statistischer Inferenzverfahren, Anwendungen von Bayesianischer Statistik und Machine Learning, Zeitreihen- und Panelmethoden und –anwendungen sowie Learning Analytics. In der Lehre vertritt der Lehrstuhl Pflichtveranstaltungen auf allen Ausbildungsstufen in unterschiedlichen Studiengängen (BWL, VWL, Wirtschaftsinformatik, Econometrics u.a.m.) von der Grundausbildung Statistik bis hin zu Doktorandenvorlesungen in der Ökonometrie. Wahlveranstaltungen zu aktuellen Themen wie Bayesianischer Ökonometrie, Kausalanalyse, Finanzmarktökonometrie, Extremwerttheore und Statistical Learning ergänzen das Lehrangebot.

 

 Mi, 14. Jul. 2021   Schwarzbach, Marco

Paper "A Comparison of Approaches to Select the Informativeness of Priors in BVARs"

Prof. Dr. Christoph Hanck wurde mit seinem gemeinschaftlich mit Dr. Jan Prüser verfassten Paper "A Comparison of Approaches to Select the Informativeness of Priors in BVARs" für das international referierte Journal of Economics...
weiterlesen

 Di, 08. Jun. 2021   Schwarzbach, Marco

Heisenberg-Antrag bei der DFG bewilligt

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat den Heisenberg-Antrag von Dr. Yannick Hoga zum Thema "Vorhersage und Evaluation von Systemischen Risikomaßen" für fünf Jahre bewilligt. Yannick Hoga wird sich im Rahmen des Projekts...
weiterlesen

 Di, 01. Jun. 2021   Schwarzbach, Marco

Paper "Student's t mixture models for stock indices. A comparative study"

Dr. Till Massing wurde mit seinem gemeinschaftlich mit Dr. Arturo Ramos verfassten Paper "Student's t mixture models for stock indices. A comparative study" für das international referierte Journal Physica A: Statistical Mechanics...
weiterlesen

 Sa, 24. Apr. 2021   Schwarzbach, Marco

Paper "Quantifying the data-dredging bias in structural break tests"

Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem verfassten Paper "Quantifying the data-dredging bias in structural break tests" für das international referierte Journal Statistical Papers akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen...
weiterlesen

 Do, 01. Apr. 2021   Schwarzbach, Marco

Paper "House prices and interest rates: Bayesian evidence from Germany"

Prof. Dr. Christoph Hanck wurde mit seinem gemeinschaftlich mit Dr. Jan Prüser verfassten Paper "House prices and interest rates: Bayesian evidence from Germany" für das international referierte Journal Applied Economics...
weiterlesen

 Fr, 26. Mär. 2021   Schwarzbach, Marco

Paper "When is the Best Time to Learn? - Evidence from an Introductory Statistics Course"

Prof. Dr. Christoph Hanck, Dr. Till Massing und Natalie Reckmann wurden mit ihrem gemeinschaftlich mit Alexander Blasberg, Benjamin Otto und Prof. Dr. Michael Goedicke verfassten Paper "When is the Best Time to Learn? - Evidence...
weiterlesen

 Do, 25. Feb. 2021   Schwarzbach, Marco

Paper "Nonparametric estimation of the random coefficients model: An elastic net approach"

Stephan Hetzenecker wurde mit seinem gemeinschaftlich mit Prof. Dr. Florian Heiss und Maximilian Osterhaus verfassten Paper "Nonparametric estimation of the random coefficients model: An elastic net approach" für das international...
weiterlesen

 Do, 25. Feb. 2021   Schwarzbach, Marco

Paper "Modeling Time-Varying Tail Dependence, with Application to Systemic Risk Forecasting"

Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem verfassten Paper "Modeling Time-Varying Tail Dependence, with Application to Systemic Risk Forecasting" für das international referierte Journal of Financial Econometrics akzeptiert. Die...
weiterlesen

 Do, 18. Feb. 2021   Schwarzbach, Marco

Paper "Clustering Using Student t Mixture Copulas"

Dr. Till Massing wurde mit seinem verfassten Paper "Clustering Using Student t Mixture Copulas" für das international referierte Journal SN Computer Science akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden.
weiterlesen

 Mi, 03. Feb. 2021   Schwarzbach, Marco

Promotion von Matthias Kaeding

Trotz der ungewöhnlichen Zeit, die von Kontaktreduktion, Mindestabständen und Masken geprägt ist, hat am vergangenen Montag die Disputation von Matthias Kaeding stattgefunden. Der Lehrstuhl für Ökonometrie gratuliert zu der...
weiterlesen

 Di, 05. Jan. 2021   Schwarzbach, Marco

Verabschiedung Nils Paffen, Timo Rammert und Baran Tüysüz

Zum Ende des Jahres 2020 haben wir Nils Paffen, Timo Rammert und Baran Tüysüz von unserem Lehrstuhl verabschiedet. Wir bedauern es drei sehr geschätzte Kollegen zu verlieren, möchten uns jedoch zeitgleich für die hervorragende...
weiterlesen

 Fr, 13. Nov. 2020   Rammert, Timo

DFG-Projekt „Simulations- und Schätzverfahren allgemeiner temperierter Lévy Verteilungen” bewilligt

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat das Drittmittelprojekt „Simulations- und Schätzverfahren allgemeiner temperierter Lévy Verteilungen” für drei Jahre bewilligt. Dr. Till Massing wird dort verschiedene Arbeitspakete im...
weiterlesen

Zeige aktuell Meldung 25 bis 36 von insgesamt 82