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Do, 25. Feb. 2021 Schwarzbach, Marco
Paper "Modeling Time-Varying Tail Dependence, with Application to Systemic Risk Forecasting"
Dr. Yannick Hoga wurde mit seinem verfassten Paper "Modeling Time-Varying Tail Dependence, with Application to Systemic Risk Forecasting" für das international referierte Journal of Financial Econometrics akzeptiert. Die Veröffentlichung kann hier eingesehen werden.
Do, 11. Jul. 2024 Großer, Jan-Lucas
Stellenausschreibung wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in
Di, 21. Mai. 2024 Großer, Jan-Lucas
Paper "On the parametric description of log-growth rates of Romanian city sizes"
Di, 07. Mai. 2024 Großer, Jan-Lucas
Prof. Dr. Hanck und Martin Arnold im Interview bei "Open Economics Guide"
Mi, 24. Apr. 2024 Großer, Jan-Lucas
Paper "Mixtures of log-normal distributions in the mid-scale range of firm-size variables"
Mi, 03. Apr. 2024 Großer, Jan-Lucas
Verabschiedung von Alexander Langnau und Mert Basaran
Mi, 20. Dez. 2023 Großer, Jan-Lucas
Wissenschaftspreis der Sparkasse Essen
Mi, 29. Nov. 2023 Großer, Jan-Lucas
DFG-Projekt „Prädiktive Regressionen für systemische Risikomaße” bewilligt
Mi, 23. Aug. 2023 Großer, Jan-Lucas
Paper "THE ESTIMATION RISK IN EXTREME SYSTEMIC RISK FORECASTS"
Di, 25. Jul. 2023 Großer, Jan-Lucas
Paper "Approximation and Error Analysis of Forward–Backward SDEs Driven by General Lévy Processes Using Shot Noise Series Representations"
Di, 25. Jul. 2023 Großer, Jan-Lucas
Verabschiedung Cedric Jüssen
Do, 13. Jul. 2023 Großer, Jan-Lucas
Paper "A Data Mining Approach for Detecting Collusion in Unproctored Online Exams"
Mi, 31. Mai. 2023 Großer, Jan-Lucas
Paper "Backtesting Systemic Risk Forecasts Using Multi-Objective Elicitability"
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Aktuelles:
- Paper "Effects of Early Warning Emails on Student Performance"25.04.23
- Verabschiedung Marco Schwarzbach20.04.23
- Ernennung von Yannick Hoga zum Professor für Finanzmarktökonometrie27.01.23
- Verabschiedung Janine Langerbein23.01.23
- Promotion von Stephan Hetzenecker14.11.22
- Paper "Extremal Dependence-Based Specification Testing of Time Series"09.09.22
- Verabschiedung Natalie Reckmann02.08.22
- Paper "Monitoring Value-at-Risk and Expected Shortfall Forecasts"24.06.22
- Paper "Robust Inference under Time-Varying Volatility: A Real-Time Evaluation of Professional Forecasters"14.05.22
- Verabschiedung Stephan Hetzenecker12.05.22